沪深300指数是由哪些股票构成的？
是由沪深股市中资本和收益最好的300只股票构成单独板块是股市的一个样板,进入股票行情界面输入000300,在F10里面可以看见样板股票的清单。沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。目前300只样本股中，深市121只样本股中有92只来自于深证100，沪市141只来自于上证180，入选率分别为92%和78.3%。沪深300指数的选样方法是对样本空间股票在最近一年（新股为上市以来）的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后50%的股票，然后对剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名，选取排名在前300名的股票作为样本股。沪深300指数依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则，每半年调整一次成份股，每次调整比例一般不超过10%。样本调整设置缓冲区，排名在240名内的新样本优先进入，排名在360名之前的老样本优先保留。
沪深300的股息率2.8%了 - 集思录
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什么是沪深300成分股
由上海证券交易所和深圳证券交易所联合编制的沪深300指数将于2005年4月8日正式发布。沪深300指数简称:沪深300；沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本，其中沪市有179只，深市121只。样本选择标准为规模大、流动性好的股票。沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性，了解更多详情欢迎咨询义隆金融。
沪深港300、沪港深300和沪港深500怎么选？_财富号_东方财富网
现在宽基指数越来越多，从以前单市场的上证50、深证100，到后来跨市场的沪深300、中证500，这几年又出现了包含港股的沪深港300、沪港深300和沪港深500。包含港股的三地宽基指数对于投资者来说，还算是一个比较新鲜的事物。作者印象中第一只沪港深三地宽基指数产品是2019年成立的，三地的宽基ETF成立时间就更晚了，要到2021年。这些三地的宽基指数是否比传统的单市场或者沪深跨市场的宽基指数更好？几个三地宽基指数的区别在哪里？这篇文章就是试图去回答这几个问题。
一、沪港深三地宽基指数、恒生指数、沪深300的对比
我们这里选取了三个代表性的指数，代表A股大盘股的沪深300指数(3804.885, -22.26, -0.58%)(3804.8853, -22.26, -0.58%)(000300.SH)，代表***大盘股的恒生指数(HSI.HI)，以及代表沪深港三地的大盘股指数中华沪深港300指数(CES300.CSI)。我们从下面这张图可以看出，2009年以来，中华沪深港300和沪深300的表现是要好于恒生指数的，中华沪深港300指数的波动似乎要比沪深300指数小一些。
下面我们可以看一下具体的收益和风险数据。2009年以来，沪深300指数的年化收益略高于中华沪深港300指数，年化高了0.7个百分点，区别很小，主要是2009年沪深300的涨幅显著高于中华沪深港300和恒生指数。如果从10年开始看的话，中华沪深港300的历史表现是要好于沪深300指数的。起止时间的选择确实是一个令人头疼的问题。作者更加倾向于认为，中华沪深港300和沪深300的长期收益区别不大，两者的长期表现会优于单市场的恒生指数。三地的宽基指数的波动率和最大回撤都会更低一点，从持有的体验来说，是更好的。目前三地的宽基指数的受关注程度还是不高的，也许不久的将来，投资者会逐渐认可三地的宽基指数。
提到沪港深300(931395.CSI)和沪港深500(H30455.CSI)这两个指数，我们很容易联想到沪深300和中证500，一个是大盘股指数，一个是中盘股指数，然而事实不是这样子的。我们不妨可以看一下沪港深300和沪港深500的前十大权重股，这两个指数的前十大权重股有8只是重叠的，而且都是大盘龙头。就前十大成份股来说，这两个指数是高度相似的。不过看权重的话，比如腾讯控股在沪港深300里面的权重是4.77%，而在沪港深500里面的权重高达6.97%。这里面就有意思了，沪港深500有500只成分股，而沪港深300只有300只成分股，按理说同一只个股在沪港深500里面的权重应该更低一点。
其实我们看这两个指数的编制方案就可以知道了。沪港深500指数的编制方案和传统的宽基指数编制方案比较像，都是自由流通市值加权，但是沪港深300的编制方案有点特殊。特殊之处在于：按照样本空间内A股和港股总市值占比分配A股和港股权重，并在A股和港股内部按照自由流通市值加权。这个权重分配导致的结果就是，由于最近几年A股表现比港股表现好，导致A股的总市值相对港股更大，那么在沪港深300指数里面首先需要设置一个比较高的A股权重和一个比较低的港股权重，然后在A股和港股内部再分配权重。这也就能解释为什么腾讯在沪港深500里面的权重会比沪港深300里面的权重更高的原因，因为沪港深500并没有设置A股和港股的总权重，而沪港深300里面港股的权重是要更低一些。这么设置，咋一看没什么问题，仔细想想似乎有些瑕疵。我们设想一种情况，假如当初在编制沪深300指数的时候，我们首先根据沪市总市值和深市总市值去确定沪深300沪市部分和深市部分的权重，然后在两市内部再按照自由流通市值加权。这样导致的结果就是非沪深300成分股也会影响沪深300的成分股权重。
我们从指数的编制方案来看，沪港深500似乎比沪港深300要更加合理一些。由于沪港深500并不是类似中证500这样子的中盘股的代表，今后如果推出三地的中盘股指数，不知道叫什么名字比较好。或者可以将这两个指数的编制方案调整一下，变成一个和沪深300以及中证500这样的组合。一个类似中证500这样的三地的中盘股指数无论是做纯被动指数产品或者指数增强产品都是比较好的指数选择，因为首先三地的指数本身的波动和回撤相对沪深两市的要低一些，其次中盘股指数相对大盘股指数权重更加均衡，更适合创造alpha。
别忘了我们还有一个中华沪深港300指数(CES300.CSI)，中华沪深港300指数的编制方案和沪港深500的相似度比较高。中华沪深港300指数从“沪股通”、“深股通”及“港股通”各选取上市市值排名前100的股票，然后再进行自由流通市值加权，相当于对三地股票的数量做了一个限制，但是对个股权重依然采用传统的加权方式。我们从下面这张图可以看出，中华沪深港300指数的长期表现要好于沪港深500指数。
我们可以看一下中华沪深港300和沪港深500指数的收益率统计，从下表我们可以看出，中华沪深港300的历史表现确实要好于沪港深500指数，波动率和最大回撤也要更好一点。分年来看的话，两个指数历年的收益率区别较小，整体而言，就是涨的时候稍微多涨一点，跌的时候跌的少一点。
读者可能会觉得中华沪深港300指数的编制方中华证券交易服务有限公司有点小众，名气不如中证指数和恒生指数公司，事实确实是这样子的。不过目前已经有一个比较大的科技类的ETF是跟踪CES系列的指数，也有一些其他的指数基金或者ETF跟踪中华交易服务发布的指数。目前整个指数基金的规模已经超过万亿，这个市场比较庞大，一些新兴的指数提供商正在涌现。
总结而言，关键是，现在三地的宽基指数的估值都很便宜，中华沪深港300指数的最新市盈率只有12.7倍，处于最近10年的2.7%分位数，属于非常低估的状态，是值得关注和投资的好标的。
成份股是什么？成分股和权重股什么区别？
成份股，是由于业绩好、具有行业代表性，被选入某种指数的股票。例如，沪深 300、上证50、大众50等等，其中的股票，都是这个指数的成份股。
权重股：是由于市值比较大、占的比重大的股票
我现在用的股票预警系统，很不错。楼主不用自己选股。楼主可以去免费体验一 下。
怎么看一支股票是不是属于沪深300呢，有快捷方式吗？
打开股票交易软件，输入代码000300，即可查询沪深300指数了。
沪深300指数，是由沪深证券交易所于2005年4月8日联合发布的反映沪深300指数编制目标和运行状况，并能够作为投资业绩的评价标准，为指数化投资和指数衍生产品创新提供基础条件。
另外还有两个方法，一是在股票界面点击鼠标“右键”--选“所属板块”，就能得出该股票的详细属性。二是在登录界面，点击界面下面的“板块”--选“沪深300”，里面就全是沪深300的股票了。
沪深300个成分股是怎么选择的？
你好！楼主。这是总介绍。http://baike.baidu.com/view/881713.htm?fr=ala0_1不是权重最高的300灯何要去逐仅个。简单是各行业都差不能选到。有代表性。全面性地选取个股。选股依据。：上市交易时间超过一个季度，除非该股票上市以来日均A股总市值在全部沪深A股中排在前30位；非ST、*ST股票，非暂停上市股票；公司经营状况良好，最近一年无重大违法违规事件、财务报告无重大问题；股票价格无明显的异常波动或市场操纵；剔除其他经专家认定不能进入指数的股票。选样标准为选取规模大、流动性好的股票作为样本股。
沪深300及中证500成分股调整名单预测
摘要
沪深300与中证500指数样本股调整实施时间分别是每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。本次成份股调整时间为2019年12月16日。
按照沪深300与中证500样本股的定期审核规则，并遵循10%样本股调整数量限制、缓冲区规则以及对长期停牌与财务亏***股票的处理方式，我们对2019年12月成份股调整名单进行了预测，沪深300指数预计调入调出17只股票，中证500指数预计调入调出50只股票。
沪深300指数预计调入名单包括：宝丰能源，中公教育，红塔证券，视源股份，***卫通，青农商行，领益智造，西安银行，美锦能源，海油发展等17只。
沪深300指数预计调出名单包括：上海石化，广州港，安道麦A，信立泰，光线传媒，步长制*，物产中大，东华软件，中油工程，金融街，小商品城等17只。
中证500指数预计调入名单包括：***外运，招商港口，纳思达，***船舶，广州港，紫金银行，中航机电，安道麦A，太钢不锈，东方通信，信立泰，桐昆股份，光线传媒等50只。
中证500指数预计调出名单包括：中公教育,美锦能源,正邦科技,生益科技,韦尔股份,今世缘,圣农发展,协鑫集成,顺鑫农业,中炬高新,先导智能,四维图新等50只。
基于冲击成本模型，我们估计了沪深300和中证500被动指数型基金调入调出个股所产生的冲击成本。沪深300调入名单中泰格医*、晨光文具、韦尔股份冲击成本排名靠前，其价格弹性大，潜在的收益率高；沪深300调出名单中小商品城、广州港和金融街等冲击成本排名靠前，组合中包含相应股票的建议暂时规避。中证500调入名单中新纳入中证500指数的成分股包括永泰能源、星宇股份、国瓷材料等冲击成本高、潜在收益大；中证500调出名单中太原重工、中炬高新和靖远煤电等冲击成本排名靠前，短期投资风险较高。
01
引言
沪深300指数由A股中市值大、流动性好的300只股票组成;中证500指数由全部a股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后，总市值排名靠前的500只股票组成。由于沪深300与中证500相关的被动指数基金及ETF体量较大，预计成分股调入过程中将产生较大的冲击成本,从而产生短期的投资机会。
中证指数专家***会一般会在每年5月和11月的下旬开会审核指数样本股，样本股调整实施时间分别是每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。沪深300与中证500指数调整日期相同，本次成份股调整时间为2019年12月16日。
02
指数成份股定期调整预测流程
7月中证公司更新了指数编制规则，主要新增了对长期停牌个股的处理。在定期审核样本时：
1.对于至考核期截止日已连续停止交易25个交易日且仍未恢复交易的老样本股优先剔除。
2.对于至考核期截止日已连续停止交易25个交易日的新样本一般情况下需要恢复交易3个月才可纳入指数。
3.对于处于停牌状态且无明确复牌预期的股票不可纳入指数。
4.对于至考核期截止日连续停止接近25个交易日且仍未恢复交易的老样本股由专家认定是否剔除。
新增规则对本次成分股调整预测暂无影响。
沪深300指数定期调整预测流程
考核区间
2019年12月份沪深300成份股考核区间为2018年11月01日至2019年10月31日。
样本空间
沪深300指数样本空间可分为三大类：
1. 上市满一个季度的非创业板股票（共2974只）
2. 上市未满一个季度但上市以来总市值排名在前30的非创业板股票（共0只）
3. 上市满3年的创业板股票（共505只）
本次沪深300调样的样本空间共3479只股票。
样本初筛
首先取以下样本股的并集：
1. 样本空间内日均成交金额（上市未满一年的股票剔除上市前3天数据）排名前50%的股票（共1615只）
2. 日均成交金额排名在前60%的老样本（共296只）
初筛完成后股票池共1617只。
确定纳入个股数量与名单
对于初筛后的样本按照总市值从大到小排序，前240名的新样本成为纳入备选池。（共18只）
最后，在纳入备选池中剔除过去一年内受证监会处罚、财务亏***以及停盘时间过长的股票，确定最终纳入个股数量与纳入个股名单。根据中证指数的编制规则，剔除方法没有明确的标准，因而预测可能存在一定的误差。鉴于正邦科技（002157）上半年年度亏***，我们将该股从纳入名单中剔除。
最终纳入个股数量共17只。
确定剔除个股名单
剔除方法如下：
1. 剔除不在样本空间内的老样本（共0只）
2. 剔除成交量排名靠后的老样本（共4只）
3. 剔除总市值360名之后的老样本（共10只）
4. 剔除财务亏***、严重违规等个股（共0只）
5. 剔除市值排名最后的个股（共3只）
最终剔除个股数量共17只。
中证500指数定期调整预测流程
考核区间与样本空间
中证500指数考核区间与样本空间与沪深300指数相同。考核区间为2018年11月01日至2019年10月31日。样本空间共3479只股票。
样本初筛
首先在样本空间中剔除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票，剩余共2903只。
其次取以下样本股的并集：
1. 样本空间内日均成交金额（新股为上市以来）排名前80%的股票（共2322只）
2. 日均成交金额排名在前90%的老样本（共484只）
初筛完成后股票池共2335只。
确定纳入个股数量与名单
对于初筛后的样本按照总市值从大到小排序，前400名的新样本成为纳入备选池。（共105只）。
最后，在纳入备选池中剔除过去一年内受证监会处罚、财务亏***以及停盘时间过长的股票，确定最终纳入个股数量与纳入个股名单。根据中证指数的编制规则，剔除方法没有明确的标准，因而预测可能存在一定的误差，共剔除财务亏***股6只。
由于备选池数量大于纳入数量上限50，因而最终纳入个股剩余市值排名前50的个股。
确定剔除个股名单
剔除方法如下：
1. 剔除不在样本空间内的老样本（共1只：ST安通）
2. 剔除市值前300或预测纳入沪深300指数的老样本（共14只）
3. 剔除成交量排名靠后的老样本（共1只：长久物流）
4. 剔除财务亏***、严重违规等个股（共0只）
5. 剔除市值排名最后的个股（共34只）
最终剔除个股数量共50只。
03
19年12月成份股调整预测名单
沪深300调入调出预测名单
按照上一小节所述预测流程，最终调入调出名单预测如下：
中证500调入调出预测名单
按照上一小节所述预测流程，最终调入调出名单预测如下：
04
调入调出成分股股冲击成本测算
基于冲击成本模型，我们可以预测调入调出个股的的冲击成本。冲击成本高的调入股票，其短期投资机会较大；冲击成本高的调出股票将面临较大的抛压风险。
具体而言，我们保守假设仅沪深300指数与中证500被动投资基金参与股票的调整，不考虑指数增强以及以沪深300或中证500为跟踪标的私募及专户产品。沪深300相关产品其总规模为2071亿，中证500相关产品其总规模为993亿。
根据总规模和成分股自由流通占比可计算出调入调出预计的买卖总金额，再根据冲击成本公式，可估计出相应的个股交易成本。
其中，PV代表预计成交金额（单位：百万），σ为预计日内波动率，PQ为主动成交金额。
沪深300调入调出名单冲击成本预测
沪深300调入名单中泰格医*、晨光文具、韦尔股份冲击成本排名靠前，其价格弹性大，潜在的收益率高。
沪深300调出名单中小商品城、广州港和金融街等冲击成本排名靠前，组合中包含相应股票的建议暂时规避。
中证500调入调出名单冲击成本预测
中证500调入名单中永泰能源、小商品城、广州港、金融街、星宇股份等冲击成本排名靠前，事件类策略优先考虑新纳入中证500指数的成分股包括永泰能源、星宇股份、国瓷材料等。
中证500调出名单中太原重工、中炬高新和靖远煤电等冲击成本排名靠前，短期投资风险较高。
05
总结
中证指数有限公司将于12月初公布成分股调整名单，并实际于12月中旬根据公布名单进行实际调整。后续预计有一定规模的指数基金将据此进行调仓操作，其调整时会产生显著的冲击成本，带来短期投资机会。
基于中证公司最新的编制规则，我们对2019年12月沪深300和中证500成份股调整名单进行了预测，分别调入调出17只股票和50只股票。
基于冲击成本模型，我们估计了沪深300和中证500被动指数型基金调入调出个股所产生的冲击成本。沪深300调入名单中泰格医*、晨光文具、韦尔股份冲击成本排名靠前，其价格弹性大，潜在的收益率高。沪深300调出名单中小商品城、广州港和金融街等冲击成本排名靠前，组合中包含相应股票的建议暂时规避。
中证500调入名单中新纳入中证500指数的成分股包括永泰能源、星宇股份、国瓷材料等潜在收益机会大。中证500调出名单中太原重工、中炬高新和靖远煤电等冲击成本排名靠前，短期投资风险较高。
详细报告请查看20191115发布的国泰君安金融工程专题报告《沪深300及中证500成分股调整名单预测》
特别声明：
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沪深300成分股怎么换ETF
换购地点：证券公司或基金公司指定的销售机构换购，需要签署《基金认购申请表》、《ETF指数证券投资基金风险揭示书》；换购时间：4月23-27日，换购期间一旦受理无法撤单；换购对象：沪深300成分股，而且必须是正常交易的股票；换购起点：沪深300成分股1000股，就是说至少持有1000股（10手）沪深300成分股才可以换购，换购时以4月27日当天股票的均价计算可以换购的基金份额。免认购手续费和印花税，换购后在证券市场交易，成本为交易佣金。