如何用gpt做量化交易？

不能完全用gpt做量化交易。 因为gpt主要是一种自然语言处理技术，用于生成自然语言文本，而量化交易则需要用数学和编程技巧来编写算法，根据市场数据进行决策。虽然可以将gpt用于数据分析和预测市场趋势，但在实际的量化交易中，需要使用更专业的量化交易平台和编程语言，如Python、R等。但是可以利用gpt来预测市场情况，例如对于某种商品的价格变化，可以训练gpt模型以预测该商品的价格趋势，并制定交易策略。所以，在量化交易中使用gpt通常是与其他技术相结合的。值得注意的是，量化交易是一项高风险的投资，需要在充分了解市场风险并熟练掌握相关技术后才能进行。

如何建立量化交易模型

研究量化投资模型的目的是找出那些具体盈利确定性的时空价格形态，其最重要手段的概率取胜，最重要的技术是概率统计，最主要的研究方向是市场行为心理。那么我们在选择用于研究的参数时，也应该用我们的经验来确定是否把某技术参数放进去，因为一般来说定性投资比较好用的参数指标对量化投资同样适用。量化投资区别于传统定性投资的主要特征在于模型。我打个比方，我们看病，中医与西医的诊疗方法是不同，中医是望、闻、问、切，最后判断出的结果，很大程度上基于中医的经验，主观定性程度大一些；西医就不同了，先要病人去拍片子、化验等，这些都要依托于医学仪器，最后得出结论，对症下*。中医对医生的经验要求非常高，他们的主观判断往往决定了治疗效果，而西医则要从容得多，按事先规定好的程序走就行了。量化投资就是股票投资中的西医，它可以比较有效地矫正理智与情绪的不兼容现象。　　量化投资的一般思路：选定某些技术指标（我们称之为参数，往往几个组成一组），并将每一个参数的数据范围进行分割，成几等份。然后，用计算机编程写出一段能对这些参数组对股票价格造成的影响进行数据统计的程序，连接至大型数据库进行统计计算，自动选择能够达到较高收益水平的参数组合。但是选出这些参数组后还不能马上应用，因为这里涉及到一个概率陷阱的问题，比如说，有1到100这一百个数字放在那里，现在让你选择，请问你选到100的可能性是多大？是的，就是1/100，如果较幸运你选到了100并不能说明你比别人聪明，而是概率的必然。所以，在进行统计时要特别关注统计的频率与选出的结果组数量之间的关系。在选出符合要求的参数组后我们还应留出至少三年的原始市场数据进行验证，只有验证合格后才能试用。　　量化投资原始数据策略：我们选用96年后的市场数据，因为96年股市有过一次交易政策改革（你可以自己查询了解一下），为了不影响研究结果我们不采纳96年以前的数据进数据库。　　量化投资研究的硬设备：高计算性能电脑，家用电脑也可以，不过运算时间会很长，我曾经用家用电脑计算了三个月时间才得到想要的数据。　　统计方法：可以选用遗传算法，但我在这里陪大家做的是比较简单的模型，所以采用普通统计方法就可以了。　　用于量化研究的软件：我采用的是免费的大型数据库mysql，asp网络编程语言，以及可以设置成网络服务器的旗舰版win7操作系统。

“量化高一频交易”是怎样的层一种概念？如何去简单理解这个交易技术？

#银心分享#量化投资是通过综合运用金融、数学和计算机知识，发现市场规律、寻找大概率事件，发现投资机会。“量化投资简单地说，就是先通过电脑来计算：时间、价格、经济指标、市场消息等，当它们达到模型要求时，就自动买卖。”计算机根据每秒数次更新的报价不停计算，确定要不要加仓、减仓，算算用了多少钱，赚了还是亏了，赚了多少或者亏了多少。以量化投资里面具有代表性的一种模式———统计套利为例：成都市两大菜市场都在卖大白菜，实时监控两个市场的价格，如果发现一个市场大白菜价格为八毛一斤，另一个市场大白菜价格为七毛一斤，两个市场之间的运费是每斤五分，这个时候我就可以在一个市场买入大白菜，拿到另外一个市场去卖掉，每一斤可以赚到五分钱，如果规模大，一天很多次这样做生意，那么累计的利润就很可观。“这就是统计套利基本原理的简化案例。”他说。

国信证券量化交易平台是公司自己研发的吗

国信证券量化样本：技术硬核+服务全面，着力实现覆盖量化投资全生命周期的产品服务财联社（深圳，记者覃泽俊）讯，量化策略逐步成为A股不可或缺的重要力量，也成为了更多券商机构交易业务的重要发力点。国信证券在量化服务领域起步较早，经过多年积累与沉淀，国信证券在量化领域形成了一套完善的技术解决方案和综合全面的服务支撑。公司团队在服务客户的过程中不断总结提升，形成了"技术硬核、服务全面"的国信特色。国信证券服务的量化机构规模近年排名不断上升，正是市场对国信证券在量化服务上持续布*的认可。国信证券近期接受了财联社专访，核心观点为：1、2015年国信证券先发布*，已形成覆盖量化投资全生命周期的产品服务，并在全国10余个重点城市组建了专业团队，同时发挥全牌照优势，提供策略实现、融资融券、种子基金、产品代销、资产托管、场外衍生品等全方位服务支撑。2、公司将AI技术和业务场景深度融合，基于全链条视角为客户提供全流程一体化的产品服务。在投资决策层面，公司自主研发了AI量化因子产品、AI投资研究平台；在交易执行层面，推出智能算法引擎，支持7种云端智能算法，通过AI算法利用历史数据进行参数调优；在风险防范层面，打造实时风险防范系统，做到全流程智能化预警。3、随着衍生品市场的逐步放开，一方面，主动与量化的融合度越来越深，很多主观策略会借助量化工具去落地；另一方面，许多私募借鉴国外先进的量化投资理念，运用本土化优势，衍生出各种投资策略。4、近年来优质资产愈发稀缺，量化产品凭借收益稳健、低回撤的特征愈发受到关注，成为居民财富管理所不可或缺的投资品种。量化产品能有效改善个人大类资产配置质量，满足各类投资者资产收益预期。5、专业的量化个人投资者其实数量比较少，这部分投资者的主要需求是便捷的量化交易系统工具。个人量化客户只需关注策略有效性本身，而快捷的行情、丰富的函数库、准确的回测等，都可以在量化交易系统上实现。6、量化业务不仅在公司经纪业务中占据举足轻重的地位，更是拉动其他业务发展的利器。7、通过打造GFinD极速行情，GUTS极速交易柜台，极速网络环境等，国信证券在确保信息安全的同时，打造低延时极速交易环境。同时，国信证券建设了客户交易行为监控系统，实现全业务异常交易及场外配资的实时监控，并具有分级预警、降速、实时阻断等处置功能，做到事前、事中、事后系统性监控。8、随着量化市场的迅猛发展，公司通过消化、整合、吸收，形成了覆盖各类量化机构和个人的多层次交易服务体系，为不同层级客户提供精准化、差异化、专业化的产品与服务。公司仍将不断加大研发投入，通过数据驱动，业务与技术深度融合，为量化客户打造快速、强大、齐备的全维度平台与服务，以实现财富成长的智能化。专访全文如下：财联社：国信证券在服务量化客户上有哪些独特优势？国信证券：国信证券在量化服务领域起步较早，作为国内大型综合类券商，公司为客户提供全面优质的金融服务。经过多年积累与沉淀，国信证券在量化领域形成了一套完善的技术解决方案和综合全面的服务支撑。公司团队在服务客户的过程中不断总结提升，形成了"技术硬核、服务全面"的国信特色，赢得了广大客户的认可和信赖。在交易技术上，国信证券高度重视金融科技，持续加大IT投入，在创新中始终引领，在探索中不断突破，保持着行业领先地位。公司早在五年前就对量化领域先发布*，多点发力不断深耕，已形成覆盖量化投资全生命周期的产品服务，能满足各类客户、各种交易场景的需求。在服务支持上，公司在全国10余个重点城市组建了专业的服务团队，快速响应客户需求，从业务到技术形成了一条闭环的服务链，旨在为量化客户提供专业、高效的服务。在综合金融服务上，国信证券充分发挥全牌照优势，为客户提供策略实现、融资融券、种子基金、产品代销、资产托管、场外衍生品等全方位服务支撑。财联社：国信证券针对量化客户开发了哪些AI应用？国信证券：这几年金融科技发展非常迅速，通过金融科技和财富管理双轮驱动，推动证券公司业务升级，已成为了行业共识。量化投资是AI在投资领域的典型应用场景，为了更好地服务量化客户，公司将AI技术和业务场景深度融合，基于全链条视角为客户提供全流程一体化的产品服务。在投资决策层面，公司自主研发了AI量化因子产品、AI投资研究平台，让投资决策变得智能化、高效化；在交易执行层面，推出智能算法引擎，支持7种云端智能算法，通过AI算法利用历史数据进行参数调优，有效降低冲击成本，提高交易效率；在风险防范层面，打造实时风险防范系统，做到全流程智能化预警。国信证券通过充分运用AI技术，全面提升各个环节表现，不断探索力求创新，力争成为业内的领头羊。财联社：国内量化市场呈现哪些趋势？未来市场空间如何？国信证券：目前，国内量化市场呈现"机构化、专业化、多元化"发展趋势。由于量化投资对交易系统、专业能力要求较高，机构投资者无论在硬件、技术还是资金实力等方面都有个人所无法匹及的优势，发展迅速，占比不断提高。伴随着机构化进程，量化投资者总体专业度也在不断提升。一个典型的场景是，国信证券很多客户利用公司提供的策略交易平台，通过机器学习开发交易策略并应用到了实盘。而专业性带来了更加明显的资金聚集效应，优质量化私募扩容提速，百亿级量化私募不断涌现，甚至出现了千亿级的量化巨头。量化策略方面，更新迭代速度加快。早先，量化策略多以Alpha策略与套利为主。随着衍生品市场的逐步放开，一方面，主动与量化的融合度越来越深，很多主观策略会借助量化工具去落地；另一方面，许多私募借鉴国外先进的量化投资理念，运用本土化优势，衍生出各种投资策略。伴随着国内资本市场制度变革与金融工具的不断丰富，量化投资前景广阔。2018年科创板引入，扩大涨跌幅限制；2019年沪深交易所新增沪深300ETF期权，中金所引入沪深300股指期权，进一步丰富对冲工具；2020年创业板改革交易规则，同时放开首日融资融券，使得量化策略的实现更加灵活。目前，海外市场70%-80%的交易量都是通过程序化交易的方式完成，国内这个数字仅为20%-30%；国外超过半数的机构管理人是量化管理人，国内量化管理资产占整体私募规模不到10%。未来空间仍然十分巨大。同时，近年来优质资产愈发稀缺，量化产品凭借收益稳健、低回撤的特征愈发受到关注，成为居民财富管理所不可或缺的投资品种。量化策略中市场中性策略能规避市场风险，追求绝对收益；指数增强策略可以在追踪指数的基础上结合主动管理，获得超额收益；还有CTA策略，投资于商品市场，与传统股票市场相关性较低……这些量化产品能有效改善个人大类资产配置质量，满足各类投资者资产收益预期。财联社：如何看待个人量化交易业务在国内的起步？国信证券：目前，国内个人量化业务仍整体处于起步阶段。专业的量化个人投资者其实数量比较少，这部分投资者的主要需求是便捷的量化交易系统工具。他只需关注策略有效性本身，而快捷的行情、丰富的函数库、准确的回测等，都可以在量化交易系统上实现。对于普通投资者来说，现在也愈发注重交易的理性及计划性。针对这部分群体，国信证券将高门槛的量化交易普惠化、简单化，将成熟的交易模式、策略思路开发成简单易用的交易工具，如条件单、智能盯盘、智能选股等等。财联社：量化客户目前给国信证券的收入贡献度如何？量化客户是否能转化拉动其他业务的发展？国信证券：目前国信证券量化业务在经纪业务中交易份额占比较高，有效提升了公司交易市场份额，连续多年国信证券年股基交易金额逾万亿。量化业务不仅在公司经纪业务中占据举足轻重的地位，更是拉动其他业务发展的利器。一方面，量化类客户对交易工具和品种有较高需求，通过以客户需求为导向，不断提升技术实力与产品服务水平，在促进经纪业务发展的同时，也进一步促进了衍生品、对冲工具、资产托管等各项业务的发展。另一方面，在业务开展过程中，公司也挖掘了一批优秀的私募管理人，为高净值客户提供丰富优质的量化产品，有利于推动公司财富管理业务的发展；再次，通过多年服务量化客户积累的经验，引进吸收国外先进技术，打造交易硬实力，为公司吸引了众多QFII等外资客户，进一步促进公司海外业务的发展；最后，通过多年的技术积累，提升了公司整体的IT能力，带动公司资管、自营、固收等多项业务的协同发展。财联社：量化交易是"拼军备"、"拼战术"的专业导向市场，国信证券在IT技术和交易策略上有哪些"硬核"武器？国信证券：秉承技术领先战略，国信证券早在2015年就进行前瞻性布*，深耕技术交易领域，根据不同类型客户，构建多层次量化交易服务体系，为各类交易型客户提供全方位交易工具。行情系统方面，推出GFinD极速行情系统，基于FPGA硬件解码，具备高性能、高容量、低时延、高可靠等多重优势，全链路时延不超过900纳秒，相比传统软件系统性能提升1000倍。柜台系统方面，打造新一代GUTS极速交易柜台系统，采用新一代分布式架构、CPU缓存，实测该柜台系统在3万笔每秒吞吐下，穿透时延约为10微秒，支持委托笔数高达1000万笔/天，相比市面主流柜台系统，速度提升30多倍。此外，公司于2015年推出高级订单系统，在行业内率先建立券商交易中台服务。打造全品种轻型策略引擎，提供16种高级订单，降低交易门槛。同时面向有批量建仓、组合调仓、智能拆单、增减持等需求的客户，打造智能算法引擎，支持7大云端智能算法，运用大数据、云计算和人工智能等技术，实现智能挂撤单、参数优化和风控。策略系统方面，为不同交易者提供多种选择。面向成熟量化机构，公司***自主研发，推出云核策略托管平台，提供高仿真策略交易、低延迟实盘交易、高速行情等服务，为专业投资者提供极速稳定的交易平台；面向初创私募与量化策略爱好者，打造支持全品种交易的国信iQuant策略交易平台，基于Python编程，扩展友好，具备高速行情、精准回测、算法交易、完备风控等多重功能，轻松实现交易的"科学决策"与"精准执行"。配套上述系统，公司在网络环境建设上加大投入，深挖交易链路每个环节，对网络部署和硬件设备进行全面优化，在确保信息系统安全的同时，打造低延迟极速交易环境。最后，在风险控制措施方面，国信证券严格执行适当性管理，加强异常行为监控，认真做好技术系统安全防护。国信证券建设了客户交易行为监控系统，系统内置配资监控模型和异常交易监控模型，实现全业务异常交易及场外配资的实时监控，并具有分级预警、降速、实时阻断等处置功能，做到事前、事中、事后系统性监控。财联社：随着市场机构化程度的加深，量化产品的崛起正成为不可阻挡的方向，国信证券在量化服务体系上是如何规划的？国信证券：国信证券在量化服务领域深耕多年、勇于探索，始终走在行业发展的前列。随着量化市场的迅猛发展，公司通过消化、整合、吸收，形成了覆盖各类量化机构和个人的多层次交易服务体系，为不同层级客户提供精准化、差异化、专业化的产品与服务。针对成熟量化私募，全面优化行情、柜台与交易链路，提供端到端、全链路、超低时延的交易服务解决方案，充分满足客户对交易速度和系统稳定性的极致需求。公司自主研发云核策略托管平台，为投资者在托管机房提供极速的策略执行环境，满足专业客户对速度与稳定性的需求。针对初创型私募和量化策略爱好者，提供iQuant全品种的策略交易平台，便捷实现交易想法。同时，在策略实盘之前，可在公司提供的高度模拟交易所撮合环境验证策略，减少试错成本。针对活跃个人客户，提供智能条件单等简单易用的智能化、自动化交易工具，将原本高门槛的策略投资简易化、工具化，帮助投资者科学、理性地做出投资决策。未来，公司仍将不断加大研发投入，通过数据驱动，业务与技术深度融合，为量化客户打造快速、强大、齐备的全维度平台与服务，以实现财富成长的智能化，确保行业领先地位。

怎么设置量化交易？

量化交易是一种通过计算机程序执行预先设定好的交易策略和规则的交易方式。要设置量化交易，您需要进行以下步骤：1.确定交易策略：首先，您需要确定要执行的交易策略。这可以是基于技术分析、基本面分析或其他分析方法的策略。

2.学习编程语言：为了编写交易程序，您需要学习一种编程语言，如 Python、C++ 或 Java 等。

3.选择交易平台：您需要选择一个支持量化交易的交易平台，如 MetaTrader、NinjaTrader 或 TradingView 等。

4.编写交易程序：根据您选择的交易平台和编程语言，编写交易程序，将您的交易策略转化为计算机程序。

5.回测和优化：在实际使用交易程序之前，您需要对其进行回测，以检验其效果。回测完成后，您可能需要对策略进行优化，以提高其绩效。

6.实盘交易：当您对交易程序满意后，可以开始实盘交易。将交易程序与交易平台连接，开始自动执行交易。

7.监控和调整：在实盘交易过程中，您需要密切关注程序的表现，并根据需要进行调整。以上就是设置量化交易的基本步骤。

需要注意的是，量化交易需要较高的编程技能和交易经验，因此在开始量化交易之前，您需要充分准备和学习。

干货分享-自己如何做量化交易 - 知乎

两种方式：1.包办一切的方式（全部自己动手）–安装好相应的编程环境，或者安装好相应的软件；–下载所需要的各种数据–制定一个简单的量化策略–写代码做实验–然后开盘测试

我所说的动手体验，指的就是上面的第二种。原因很简单：对于绝大部分的人来说，装个python，然后下载数据，都未必能搞定。

我补充一下吧，Quantopian国外的，最成熟了吧。其它几个是国内的。除了上面这些其实还有其他的，譬如说况客，据说是用R语言的，在工程界比较冷门，就不推荐了。

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干货：缠论简易交易系统 在去年介绍量化交易系统时非常详细的介绍了如何构建一套收益预期为正的交易系统，通过掌握这些交易系统的获利逻辑，然后坚定不移... - 雪球

在去年介绍量化交易系统时非常详细的介绍了如何构建一套收益预期为正的交易系统，通过掌握这些交易系统的获利逻辑，然后坚定不移的执行即可！

但是，这有一个弊端，就是不能满足那些主观交易者的心理需求，另外在股票市场，由于股性不同，如果选出的股不适合参数，收益也很难达到预期！

我们以“突破20日高点入场、跌破10日低点出场”这个交易系统为例：

比如九芝堂，2月28日如果你设置了条件买单在突破20日高点后触发你的条件买单立刻入场，此后获利多少则完全取决于你卖出参数设置的！上图分别标出了跌破5日低点或跌破10日低点出场获利完全不一样！

那么跌破10日低点比跌破5日低点更具优势吗？显然不是，我们是不能根据这一只股做出结论的！

比如去年12月份一个老群的朋友买的上海凯宝，在突破20日高点入场后，其后跌破5日低点比跌破10日低点获取的利润要高很多

所以跌破10日低点比跌破5日低点并不具备更多的优势，由于未来的走势是不确定的，所以两者并没有孰优孰劣之说，关键是看你选的股未来走势是否符合你的交易系统。

重点是：无论选择什么参数，长期执行下去你都可以获得期望值为正的收益，这才是重点！

但是，很多人并不喜欢这种交易模式，原因很简单，就是通过主观判断获得的收益比量化交易更有满足感！那么，今天我就来介绍一套非常简单的主观交易系统——缠论简易交易系统。

首先，我先给您区分主观交易和主观交易系统的区别：

比如上图2月28日九芝堂，假如你在收盘后通过金手指量化选股选出这只股，第二天开盘无脑买入，然后回调到均线无脑止***。这就叫主观交易，不叫主观交易系统，因为这种买卖完全靠的是你的感觉，第二天无脑买入然后赌上下两面，这种交易并不具备正向收益预期，长期下去必定尸骨无存。

而我这里所说的主观交易系统是有一个机械式的正向收益预期的买卖系统，并不是靠主观感觉交易！下面仍然以2月28日九芝堂为例，以5分钟周期为交易参数，看这套系统如何使用：

如上图就是九芝堂2月28日选出后的5分钟图走势，其中红色是线段，蓝色是笔。

由于没有长期跟踪，2月28日量化选出后错过了一个三买点，那么就只能等回调，其后一段回调，通过线段内部笔盘背，买入位置就是10.5元上下，止***就是跌破10元，承担风险为5%左右！

其后围绕这个笔中枢上下震荡，在10.39元止***后确认向下线段完成，如何确认向下线段完成？就是要等后面的走势走出来！可见，你在10.5元上下面如后，其后只会面临2%左右的浮亏，完全不会触发你的止***！

其后股价不断的出现新的线段，你就把你的移动止盈点一直沿着线段低点上移，直到13.8元左右触发止盈，30个交易日就能让利润奔跑的前提下获利30%以上！

当然，如果你精通缠论，能在向上线段内部顶背驰降低仓位，然后在向下线段底背弛接回来做下波段T，或者按照同级别分解在线段顶部新高背驰或不新高时卖出，那就是另外一说了。以上三种，无论你采用什么方式，都属于是主观交易系统，是可以让废纸变黄金的圈钱机器，这与主观的追涨杀跌不一样！

这个系统的特点就是通过主观规则，把任何一只股票某级别的高低点通过线段构建规则给定死，这样就可以适合任何股性的股票，显然比量化交易更具优势！其优势就在于胜率非常高，盈亏比非常大，因为是在判断回调结束时入场，一旦判断错误，止***会非常小，比突破设置的止***参数小的多。

下面再以现在的中成*指数为例，看下买点和其后的交易逻辑：

本周中成*指数在四连阴后于周五在20日均线收出了一根阳线。

但这对我们的交易没有任何帮助，因为在实战中如果靠均线支撑去猜买点的话，例如在20日线买入，其后有可能支撑住，有可能又跌到50/120/250等等均线，又或者个股出现跌停板时究竟该止***还是加仓，这种在一根日K线上去猜买卖点的方法对交易是没有任何帮助的，重点是要通过内部结构去找买卖点！

如上图是中成*5分钟走势图，其中红色表示的是线段，蓝色的是笔。

中成*指数最近一个红色方框的中枢区间是2001~2050。本次2207~2046的这段调整支撑位正好在中枢上沿！（注意，这里可以看做一个三买，尽管缠论原文的三买是不触及中枢上沿，但是理论跟实战完全不一样，实战一定要灵活，像这种盘整跌破中枢上沿，收盘又收上去跟传统技术分析的支撑和突破一样都可以看成是无效的！）

然后再看2007~2046的这段调整，周四日线上看上去很恐怖出现了一根大阴线跌破了10日线，这就让不少的散户吓得止***割肉，但是只要看5分钟内部结构就知道已经进入一个线段内部的盘整背驰了，应该要敢于加仓，而不是割肉！

然后用1分钟区间套定位5分钟最后背驰段结束区域，上图可以看到，最后一段在周四收盘时，其内部结构还没有背驰，还差那么一跌，所有周五早开盘第一分钟就完成了这个走势！

但是，实战中绝对不可以要求这么精确，因为即使你抓住了最低点，但是可能成交不了，所以周四尾盘就可以分批买入的。比如***业，我在周四就吸了很多底仓，周五早上开盘前集合竞价结束后报价是54.81元，我挂了一个54.8元的买单，尽管股价打到了54.8，但是没想到正好在这个位置开始拉升，所以54.8元的买单就成了废单！

这就是我在实战中我只通过5分钟图抓低点区域而不会不会通过1分钟图定位最后低点的原因，因为很难成交！所以像中成*指数这种，你只需要在2050上下建仓，然后把2000做为止***点就可以了！

然后策略就很简单了，首先不触发止***位坚定持有，然后下周再看右侧怎么走，如果围绕中枢震荡，就任其震荡，直到右侧出现新的线段就可以了：

如果右侧突破2096且不出现段内背驰，那大概率就要锚定新高去了；

右侧突破2096背驰，或不突破继续震荡，日线就是20日线上继续盘整，由他去了；

不突破2096且跌破2046，日线上就是奔着50日线去了！至于走或留则完全取决于跌破2046后的力度！

牢记：所有股票的买点都是在下跌时跌出来的，牛市里，一旦股票下跌就要把眼睛放大，看是不是出现了三买！以中成*成分股为例：

***业这股有点特殊，回试到前中枢的三买是一笔，但这个笔内背驰是值得你去搞的，其后无异于就是继续新低成段或者不新低右侧成段，那么65.78到54.8就是一段！

而达仁堂、太极集团这些段内背驰出现的三内买点都是非常好看的！

当然，选择什么周期也涉及到了你的操作频率问题：

如果以5分钟周期为参数，那么以线段交易总计有三次买入和两次卖出，如果以主观交易系统的话，在第一次买入后坐下电梯，跌破4元后止***，然后放弃这种中枢震荡，去寻找下一只5分钟趋势股，即大赚小赔！

而如果以30分钟周期做为参数的话，那么就一次线段内底背弛买入机会，显然，周期越大，操作频率越低，获利和承担回撤也就越大，这跟量化交易是一个逻辑！

这也是我没跟您说1分钟图表的原因，由于A股T+1制度，您至少需要5分钟周期这个参数做为您的交易参数！

比如剑桥科技这只大牛股，它的某级别三买点全部都是在回调中产生的。但是要切记，三买反弹后可以转二卖，也就是说在一个级别线段底背弛买入后，其后一个向上线段顶背驰出现且不新高，一定要赶快退出而不是等着跌破入场低点止***退出，这才是让你胜率最大化的交易!

当然技术分析构建的交易系统不是万能的，股票跟期货不一样，一定要会选股，如果不是带金手指及基本面强劲的股，管靠技术分析胜率几乎为0！

比如紫鑫*业日线前期走势，出现了一个线段内的底背弛，仅靠这个技术分析去炒股，最终会连渣渣都不剩！

因为这股：

最最最重要的是业绩连续亏***，很多人从不看这个，就是看K线，不好意思，最终给您ST了！（无CA）

附：本月上半月金手指257只个股名单：

涉及到的行业五花八门，这也是牛市的特点，各个行业全面开花！

所以，最重要的就是溺水三千只取一瓢，只需在你看的懂的行业里选出几只心仪股，用你的交易系统安心做好这几只股即可！

比如我心仪的中成*行业量化选出的就这么几只！

经常在个股里跳来跳去，一只止***就跳到另一只，从一个坑跳到另一个坑，就像猴子摘包谷，什么都想抓，最后什么都抓不住，如此而已！

，时长00:27

最后，把这个视频再分享一次，切记，耐心是获利的起点。

趁着周末写了一篇比较长的问文章，因为最近忙，没什么时间写文章了，该分享的也分享完了，祝各位投资大发！

一个最简单的量化交易策略应该包含哪些内容

交易策略看似高大上，实际上就和我早先写过文章投资sop没啥本质区别，交易策略实际上就是股票操作过程的高大上叫法。

首先策略的第一步就是设置股票池，很多人之所以不知道量化投资该怎么开始，就是被a股将近5000只股票吓到，复杂的策略当然需要扫描整个a股，从而找到更多的机会，然而对我们个人投资者来说，你的资金决定了你并不需要那么机会，因为不可能都买，所以我们个人投资者的第一步就是精简样本，最简单当然就是一次只做一只股票，当然你也可以根据一些指标筛选出10只股票或更多，但最好不要超过20只，因为你没精力管理太多。

设置好股票池之后，你的策略就只对股票池进行操作。

实用的策略下面我们来看一个真正实用的策略在这个策略里，我们会根据历史价格做出判断:​1.如果上一时间点价格高出五天平均价1%，则全仓买入2.如果上一时间点价格低于五天平均价，则空仓卖出

这就是一个最简单的交易策略，怎么样并不复杂吧。

难者不会，会者不难，之所以很多时候我们觉得一个东西很难，有这么两个原因，第一个就是这东西可能真的很难，那么这些东西你就要费些功夫学习，另一个原因则是有人故意宣传这东西的难，量化投资就是后者，那些从业者总是吹出这玩意的高科技，好让客户掏腰包，但是当你自己真正深入去尝试时，你会发现一切不过如此。

即使加入人工智能算法，这东西也没有那么玄妙，只是需要多下一些功夫而已。

我之所以叫持续行动者，就是想告诉读者持续行动会让你从量变到质变，而我自己就是一个实验体，你能够看到我对投资的理解也是在不断变化，这也符合投资的底层逻辑（唯一不变的就是变化）

所以当你知道最简单策略怎么写，剩下的就是往里面加入自己的理念了，股票池你要怎么选，进入退出你要看什么指标，这些都是你要做的，但思路都有了，这些还那么难吗？

如何开始数据分析和量化交易

首先，数据分析的话，你这边要有足够的数据，这些数据的话现在有专门出售数据的公司。其次，你要在数据当中去找寻一些规律，建立自己的交易模型。然后对模型要进行回测和优化。然后可以尝试量化交易了