怎么买期权
目前国内上市的期权合约品种只有上证50etf期权，白糖和豆粕商品期权合约马上也要上市了。买卖期权跟买卖期货合约差不多，不同的是期权对于买方而言是有权力没义务，卖方只有义务没权力，买方想在合约有效期内行权买进或卖出标的物，卖方必须接受。此外，买方不用交纳保证金，而卖方必须交纳保证金。详细的知识理论，楼主可以去银河期货官网看看“权银河”专区哦，里面可以学到很多相关知识。
期权交易的方式有哪些-金投网 (手机金投网 m.cngold.org)
2021-11-12来源:网络内容整合
期权交易的方式：
1、买入看涨期权
如果交易者买入看涨期权，用一句通俗的话说就是交易者看好该金融商品在约定的时间会上涨到执行价格之上，如果后市市场价格如期上涨到执行价格之上，那么交易者即可执行期权获得利润。如果事如愿违，到约定时间时价格仍未上涨到执行价格之上，那么交易者就只能放弃期权，损失期权费。
如果交易者买入看跌期权，如果后市市场价格如期下跌到执行价格之下，那么交易者即可执行期权获得利润。如果事如愿违，到约定时间时价格仍未下跌到执行价格之下，那么交易者只能放弃期权，损失期权费。
如果交易者卖出看涨期权，而市场价格在约定时间到达时仍未上涨到执行价格之上，那么则作为看涨期权的买方将会放弃期权，于是看涨期权的卖方就会获得期权费。这里需要明白的是：作为卖出看涨期权的卖出方，最大盈利为期权费。
如果交易者卖出看跌期权，而市场价格在约定时间到达时仍未下跌到执行价格之下，那么则作为看跌期权的买方将会放弃期权，而作为看跌期权的卖方就会取得期权费的收入。
这里需要留意的是：作为期权卖出方，最大的盈利只能为期权费。当然，如果卖出看跌期权失败，价格在约定时间已经下跌到执行价格之下，那么看跌期权的买方就会要求执行期权，期权的卖方将就会损失执行价格减去市场价格和期权费的差。
怎么做期权买卖
目前在上交所上市的为上证50ETF期权，如果您要交易上证50ETF期权，首先您需要开通期权账户。个人投资者开通个股期权需要满足以下条件：1、申请开户时托管在拟开户券商的前20个交易日的日均证券市值与资金藏狐可用余额合计不低于人民币50万元；2、具备与拟申请的交易权限相匹配的模拟交易经验；3、若开通的是上证50ETF期权，任一个沪A账户在中登开户满6个月或以上，并曾开立融资融券账户；或任一沪A账户在中登开户满6个月或以上，且具有金融期货交易经历；4、通过交易所期权知识水平测试5、与期权相匹配的风险承受能力；6、不存在严重不良诚信记录，不存在法律、法规、规章和交易所业务规章禁止或限制从事股票期权交易的情形。以上为参考条件，最新条件及要求，建议您咨询您拟开户的券商营业部。目前在上交所上市的未上证50ETF期权，合约单位为10000份/张，申报单位为1张或者其整数倍，最小报价单位为0.0001元。合约类型包括认购期权和认沽期权。
期权怎么交易
美国30年期国债期货的合约面值为10万美元，1个点表示1000美元，最小变动价位为1/32点，即31.25美元。这里的价格99-02不是99.02的意思，而是表示99-2/32，用分数来讲就是“99又32分之2”，也就是99.0625（点）；而98-16就表示98-16/32，意为“98又32分之16”，也就是98.5（点）。因为此投资者为卖出，所以盈利99.0625-98.5=0.5625（点）每点为1000美元，相当于盈利0.5625*1000=562.50美元楼上的朋友貌似有点外行了，cbot是芝加哥期货交易所的缩写，可不是什么期货品种。cbot不光有农产品交易，还有国债、股票指数、黄金和白银及期权等金融衍生品的交易。
企业客户如何交易期权
说在开篇：本文是从企业客户的视角来谈交易期权，企业客户和银行自营在期权交易上有本质的区别：一是企业客户的期权交易保证金是根据名义本金乘以一定的保证金比例计算，注定了交易额度有限，并不是因为风险对冲而降低保证金比例，目前的企业客户期权交易跟远期比没有杠杆效应（也许，该方式得改一改了，不过这是后话）；二是企业客户并不能通过及时的delta管理来对冲即期波动的风险；三是企业客户期权交易的灵活性受限。所以注定了很多银行自营的交易策略，并不适用于企业客户。
我的建议有如下几点：
1、带方向性地卖期权。目前80%以上的企业客户还是喜欢卖期权，这无可厚非，但是卖期权要有策略。可选的模式有几个，一是可以基于即期走势的判断，卖一些深度虚值期权，如2017年12月18号的年度展望微课堂上，我们推荐卖出长期限6.90的USDCNY看涨期权就是这个道理；二是持有即期多头的情况下，卖出看涨期权，如我们在今年年初推荐的18年最佳交易策略是买入欧元多头+卖出欧元看涨期权；三是利用交叉货币即期稳定性，来卖出期权；如我们今年推荐的EURCNY的看涨期权。
2、尽量降低买入期权的成本。如何降低？一是可以通过买入价差期权组合来降低成本，17年我们就有不少客户用了这个组合来替代远期购汇；二是可以通过长短期限的期权组合，买入短期性期权+卖出长期限期权的方式来降低成本，我们在2017年12月18号的年度展望微课堂上也有推荐这个结构，我们有客户做了大量了买入短期性的USDCNY看跌期权+卖出长期限的USDCNY看涨期权；三是可以通过不同货币对的对冲性，通过卖出波动率较高的期权来补偿买入期权的成本。如果我们17年7月份推荐的双货币期权（不太会取名字），就是利用了EURUSD和USDCNY的即期对冲关系和波动率之差来做的组合；四是可以通过一些敲出期权的方式来降低买入成本（人民币期权交易暂不可办理，静待后续政策开放）。
3、要学会看隐含波动率和利差。很多企业客户买卖期权，只关注即期，这是不对的。隐含波动率和利差也是需要特别关注的。我自己在卖期权的时候，一般会综合考虑即期、隐含波动率和利差几个因素，尽量避免交易负carry的期权。
4、买入和卖出期权不意味着要持有到期。远期的展期、提前和平仓企业客户已经很熟悉了，但是很少对期权进行仓位调整，其实期权，特别是长期限的期权，并不需要一直持有。短期即期超有利方向大幅波动时，可以直接选择获利了结，腾出仓位；短期即期超不利方向波动时，可以选择移仓提高或降低执行价、买卖即期交易、平仓等方式来降低风险。总之，一定要做好期间管理，就跟管理你的即远期仓位一样。
具体的交易建议，可详询浙商银行各分行。
最后，祝大家新春快乐、交易大吉！
期货期权合约如何交易？ - 知乎
期货期权的基础是期货合约，所交易的标的物也是期货合约，而不是商品或者金融产品本身。那么期货期权合约是如何交易的呢？
期货期权是指对期货合约在特定日期内买卖权利的交易。期货期权的基础是商品期货合约，期货期权合同实施时要求交易的不是商品而是期货合约本身。
期货期权分为看涨期权和看跌期权，投资者根据自己的需要可以进行买入开仓、卖出开仓，反向平仓。交易时买方向卖方支付权利金，有行使期权的权利和放弃权利；卖方支付保证金，配合买方行权义务。
虽然说深度虚值合约的成本低，杠杆高，但是深度虚值合约转变成实值合约的可能性太小，到期几乎没有盈利的概率，面临价值归零的风险。很多投资者可能并不在乎买深度虚值合约的这点权利金，但是如果没有黑天鹅行情基本上是不会有盈利的可能。
买入宽跨式组合策略，就是投资者买入一样数量的，相同标的物，到期日也相同，就是行权价不同的看涨期权和看跌期权组成。此组合类似于买入跨式组合，二者均属于做多波动率策略(认为波动率会上升)，但该组合比买入跨式成本低，需在更大波动时才能获利。投资者认为未来行情能上涨或下跌到某个区间以外，可以买入宽跨式组合。
如何进行期权交易？
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期权知识
期权交易就是对合约进行一个判断涨跌的买卖，在期权交易中，有两个主要的参与者，即买方和卖方。买方是购买期权合约的一方，而卖方是出售期权合约的一方。国内能参与期权交易的品种有股指期权、商品期权和股票期权，比较热门的是ETF期权，属于股票期权的一种，以50ETF期权来举例说明下期权是如何交易的。
一、行情查看切换
投资者可以通过期权交易功能页面完成上交所50ETF、300ETF、500ETF、科创板ETF期权的买入卖出交易。期权交易功能页面分为三个核心功能区域，包括:行情展示区、数据查询区和交易区域。
可以选择期权标的和合约期限进行期权合约列表的切换，可以通过选择不同的期权合约，实现期权实时行情展示的切换。
二、选择交易方向
可以通过左下方快速交易区域完成对合约的交易委托，交易委托支持买方开仓委托和卖方开仓委托。注意买方和卖方开仓的方向不同
买方：买认购代表看涨、买认沽代表买跌
卖方：卖认购代表看跌、卖认沽代表看涨
三、平仓
买方开仓选择买入开仓、平仓选择卖出平仓
卖方开仓选择卖出开仓、平仓选择买入平仓
四、期权交易注意事项
1.期权交易的交易时段与上交所交易时段保持一致，开盘时间为每周一至周五的上午9：30-11：30，下午13：00-15:00。
2.期权交易为T+0交易，当日成交形成的持仓，在当日可以进行平仓。
3.期权交易的交易规则与普通交易基本保持一致。唯一的区别在于期权交易目前暂不支持限价订单在无法成交的情况下在订单中的驻留。如果限价订单进入市场无法匹配到合适的价格而无法成交则随即撤单,不在订单簿中驻留。同理暂不支持对限价订单的撤单操作。
五、期权交易的组合策略规则说明如下
认购牛市价差策略，由一个认购期权权利仓与一个相同合约标的、相同到期日、相同合约单位的认购期权义务仓组成，其中义务仓的行权价格高于权利仓的行权价格。
认购能市价差策略，由一个认购期权权利仓与一个相同合约标的、相同到期日、相同合约单位的认购期权义务仓组成，其中义务仓的行权价格低于权利仓的行权价格。
认沽牛市价差策略，由一个认沽期权权利仓与一个相同合约标的、相同到期日、相同合约单位的认沽期权义务仓组成，其中义务仓的行权价格高于权利仓的行权价格。
认沽熊市价差策略，由一个认沽期权权利仓与一个相同合约标的、相同到期日、相同合约单位的认沽期权义务仓组成，其中义务仓的行权价格低于权利仓的行权价格。
跨式空头策略，由一个认购期权义务仓与一个相同合约标的、相同到期日、相同合约单位、相同行权价格的认沽期权义务仓组成。
宽跨式空头策略，由一个较高行权价格的认购期权义务仓，与一个相同合约标的、相同到期日、相同合约单位较低行权价格的认沽期权义务仓组成。
创业板e条证活住能夫tf期权怎么买卖来自？交易费多少？
创业板ETF期权为创业板首只衍生品，也是首只深市单市场期权品种，创业板期权的成分股主要有宁德时代、东方财富、迈瑞医疗等，属于大盘成长股，期权的买卖类型有买开、卖开、买平、卖平、备兑开仓、备兑平仓六枝悄种。期权的订单申报类型大体上分为限价单和市价单，集合竞价只能使用限价订单，那么创业板etf期权怎么买卖？交易费多少钱一张？来源百度：财顺期权创业板etf期权怎么买卖？创业板etf期权品种的开户规则跟50ETF期权一致,保持不变，与已上市交易的沪深300ETF期权的制度凯搭绝安排基本一致。创业板etf期权行权方式为欧式,即采用到期日行权方式。创业板ETF期权是创业板首只场内标准化衍生品,也是首个面向创新成长类股票的风险管理工具。创业板etf期权交易费多少钱一张？相对于证券公司，期货公司的手续费会稍微低一些。期权除了手续费收费不外，开户要求几乎是完全一致的，由上交所制定的统一标准。期权费用分为佣金和交易所费用1.6合计加起来。净佣分为交易佣金和行权佣金，一般是按张收取（存量客户的行权佣金有可能按照成交金额收取）。现收取客户的佣金费用包含了规费。一般在5-10元盯姿一张。佣金+交易所费用=期权手续费全包的，正常都是5+1.6=6.6元，凑个整数7元一张手续费，开仓一张收取7元，平仓一张收取7元，买卖双边14元。一张50ETF期权合约的权利金不管是几块钱、几十块钱、几百块钱还是几块钱。每张合约的手续费是一样的，平台收取50ETF期权手续费的标准就按张收费，手续费和投资者缴纳的权利金或者保证金是没有关系。
期权交易怎么下单？
1.通过成交下单。投资者还可以了解市场的交易氛围，哪些资产比较活跃，哪些时间段比较活跃等。通过观察不同时间段和不同价位的成交量。
2.通过K线下单。通过k线等技术指标，可以确定买卖的大致区域。根据k线的走势，可以确定今日资产价格的整体走势。最后，我们可以从15分钟和5分钟的图表中找到更好的下单地点。