QQ图标上的QQ飞车3级是什么意思啊？
QQ飞车只分成3个级别，就是高级驾照、中级驾照、初级驾照！你应该是高级驾照，所以3级！一、图标点亮方式 1、等级01：需要玩家先达成任务1（积累1800酷币），再达成任务2（经验累计至12级），图标即时点亮； 2、等级02：需要玩家经验累计至30级，等级图标更新需要玩家切换服务器或者重新登陆，方才可由等级01更新至等级02图标； 3、等级03：需要玩家经验累计至50级，等级图标更新需要玩家切换服务器或者重新登陆，方才可由等级02更新至等级03图标二、等级及对应图标 等级 升级条件 0 无 1 积累1800酷币；等级12级 2 角色等级30 3 角色等级50三、无法点亮图标情况如下： 点亮规则：首先点亮图标必须先达成任务1（积累1800酷币），再达成任务2（经验累计至12级） 1、玩家先达成任务2，在达成任务1 原因：此种情况当双倍活动或者用户使用双倍经验卡，获得经验翻倍时，玩家可能短期就能升级至12级别，但未累计够1800酷币，此时点亮图标任务未被触发 2、玩家同时达成任务1和任务2 原因：此种情况是可能存在的，此时玩家任务未按照顺序完成，故此时点亮图标任务未被触发 以上两种情况，均需要玩家在原有等级基础上，再升1级方可触发点亮图标任务。
求高人！！我想问下IF1206是沪深300的股指期权么？如果是，其运作机制是什么样的？怎么只有一个价钱？
不是股指期权是6月份到期的股指期货合约。期货和期权不是一回事。再看看别人怎么说的。
【权世界上新通告】小白上车—沪深300股指期权是啥子东东？
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沪深300股指期权是啥子东东？
日前,证监会正式批准了上交所、深交所上市沪深300ETF期权，以及中金所上市沪深300股指期权的准备工作。沪深300股指期权合约上市将开启我国期权市场指数期权发展的序幕，这将是我国资本市场第一个上市的指数期权产品，标志着我国多层次资本市场建设取得新进展！
你了解沪深300股指期权吗？不如一起听源宝讲讲吧~
Q
股指期权和股指期货有啥区别？
源宝：目前，期货市场中上市了三大股指期货品种。分别是沪深300股指期货（IF）、上证50股指期货（IH）、中证500股指期货（IC）。其中上证50股指成分股以大盘蓝筹股为主，中证500股指以相对较小市值股为主，沪深300则为两者的综合。此次即将上市的股指期权为沪深300股指期权。下面，我们一起来对比下沪深300股指期货和期权的合约异同吧~
Q
源宝，商品期权、50ETF期权和沪深300股指期权有啥异同啊？
源宝：每个期权品种都有自己的交易规则哦！源宝给您整理了所有已上市期权合约和股指期权合约（征求意见稿）的异同，快收藏吧！建议点开横屏查看大图！
Q
好复杂的亚子，有讲解视频可以收看吗？
Q
好的，看视频我就更了解啦！
源宝留言：：
股指期权是管理资本市场风险的重要工具，上市股指期权，有助于完善资本市场风险管理体系，吸引长期资金入市，对于推动资本市场深化改革，促进资本市场健康稳定发展具有重要意义。
期权开户小贴士：（商品期权）
自然人客户开通商品期权权限需要具备的条件是什么？
1.专业投资者或适当性评估等级为C4或C5的普通投资者，已具有相应交易所交易编码且状态正常；
2.开通期权交易权限前5个交易日账户可用资金余额不低于人民币10万元；
3.参加通过期货投资者适当性知识测试平台在线知识测试并达到合格分数；
4.具有10个交易日且20笔及以上境内期货、期权仿真交易成交记录；或近三年具有10笔及以上的境内期货、期权或集中清算的其他衍生品交易成交记录；或者近三年内具有10笔及以上交易所认可的境外成交记录；
5.不存在严重不良诚信记录或期货市场禁止进入者的情形；不存禁止或者限制从事期货和期权交易的情形。
注：若客户存在以下情况的，在我公司申请开通期权交易权限时可不要求2、3、4项。
1、已开通金融期货、期权、原油、大商所特定品种（铁矿石）、郑商所特定品种（PTA）交易权限；
2、近一年内具有累计不少于50个交易日境内期货、期权或集中清算的其他衍生品交易成交记录或交易所认可的境外成交记录。如客户已有50ETF期权交易权限，申请期权交易权限，可免考试、交易经历。
一般单位客户开通商品期权权限需要具备的条件是什么？
1.专业投资者或适当性评估等级为C4或C5的普通投资者，已具有相应交易所交易编码且状态正常；
2.开通期权交易权限前5个交易日账户可用资金余额不低于人民币10万元；
3.指定下单人参加期货投资者适当性知识测试平台在线知识测试并达到合格分数；
4.具有10个交易日且20笔及以上境内期货、期权仿真交易成交记录；或近三年具有10笔及以上的境内期货、期权或集中清算的其他衍生品交易成交记录；或者近三年内具有10笔及以上交易所认可的境外成交记录；
5.具有健全的内部控制、风险管理等期货交易管理相关制度；
6.不存在严重不良诚信记录或期货市场禁止进入者的情形；不存禁止或者限制从事期货和期权交易的情形。
注：若客户存在以下情况的，在我公司申请开通期权交易权限时可不要求2、3、4项。
1、已开通金融期货、期权、原油、大商所特定品种（铁矿石）、郑商所特定品种（PTA）交易权限；
2、近一年内具有累计不少于50个交易日境内期货、期权或集中清算的其他衍生品交易成交记录或交易所认可的境外成交记录。如客户已有50ETF期权交易权限，申请期权交易权限，可免考试、交易经历。
特殊单位客户开通商品期权权限需要具备的条件是什么？
1.身份证明材料、授权书；
2.具有健全的内部控制、风险管理等期货交易管理相关制度。
3.不存在严重不良诚信记录或期货市场禁止进入者的情形；不存禁止或者限制从事期货和期权交易的情形
宏源期货有限公司是申万宏源集团股份有限公司（股票代码：000166）的全资子公司，成立于1995年5月2日，注册资本金10亿元。经营范围包括：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。全资拥有宏源恒利（上海）实业有限公司，在中国证监会期货公司分类评价中连续多年获评A类A级。
一文了解沪深300股指期权
昨日晚间，朋友圈突然热闹起来，一看内容发现都在讨论沪深300股指期权合约的事情，看来，首个股指期权还是备受投资者关注的。下面，就来了解一下这个期权合约吧：
沪深300股指期权合约自2019年12月23日（星期一）起上市交易。
沪深300股指期权首批上市合约月份为2020年2月（IO2002）、2020年3月（IO2003）、2020年4月（IO2004）、2020年6月（IO2006）、2020年9月（IO2009）和2020年12月（IO2012）。
各合约挂盘基准价由交易所结合沪深300股指期权做市商报价等因素确定，并在合约上市交易前一交易日公布。
沪深300股指期权合约限价指令的每次最大下单数量为20手。
沪深300股指期权合约的保证金调整系数为10%，最低保障系数为0.5。
同一客户某一月份沪深300股指期权合约单边持仓限额为5000手（在不同会员处持仓合并计算）。
沪深300股指期权合约的手续费标准为每手15元，行权（履约）手续费标准为每手2元。交易所暂不收取沪深300股指期权合约的申报费。
沪深300股指期权做市商可以在交易日9:30-15:00，通过会员向交易所申请双向期权持仓自动对冲平仓，自动对冲平仓暂不收取手续费，申请后持续有效。做市商也可以在上述时间申请取消自动对冲平仓。做市商所有月份沪深300股指期权合约单边持仓限额为60000手。做市商所有月份沪深300股指期货合约单边持仓限额为20000手。交易所将加强做市商梯队建设和精细化管理。
客户对同一期权合约的询价时间间隔不得小于60秒。
期权合约最优买卖报价价差小于等于下表价差时，不得询价。
沪深300股指期权上市初期实施交易限额制度。自沪深300股指期权上市首日至2020年3月的第3个星期五（2020年3月20日），客户该品种日内开仓交易的最大数量为50手，单个月份期权合约日内开仓交易的最大数量为20手，深度虚值合约日内开仓交易的最大数量为10手。自2020年3月的第4个星期一（2020年3月23日）至6月的第3个星期五（2020年6月19日），客户该品种日内开仓交易的最大数量为100手，单个月份期权合约日内开仓交易的最大数量为50手，深度虚值合约日内开仓交易的最大数量为20手。
深度虚值合约是指同一月份合约中，行权价格高于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以上的看涨期权合约和行权价格低于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以下的看跌期权合约。日内开仓交易的最大数量是指客户某一交易日某一品种、某一月份合约或某一合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。
套期保值交易、做市交易的开仓数量不受此限。具有实际控制关系的账户组开仓数量合并计算，其标准与单个客户相同。客户单日在多个合约上达到交易所处理标准的，按照一次认定。
客户第一次出现违反上述规定的情形，交易所将对其采取限制开仓5个交易日的措施。第二次出现，交易所将对其采取限制开仓10个交易日的措施。第三次及以上出现，交易所将对其采取限制开仓1个月的措施。情节严重的，按《中国金融期货交易所违规违约处理办法》的有关规定处理。
交易所可以根据市场情况对本通知规定的具体标准、实施时间、相关措施等进行调整。
合约规则的解读就这么多，下面算是监管内容，如想想参与这个备受瞩目的期权，要遵守如下要求：
监管标准
1．客户单日在某一合约上的自成交次数达到5次（含5次）的，构成“以自己为交易对象，大量或者多次进行自买自卖（包括一组实际控制关系账户内的客户之间的交易）”的异常交易行为。
2．客户单日在某一合约上的撤单次数达到500次（含500次），构成“频繁报撤单”的异常交易行为。
3．客户单日在某一合约上的撤单次数达到100次（含100次），且单笔撤单量达到交易所规定的限价指令每次最大下单数量80%的，构成“大额报撤单”的异常交易行为。
4．客户单日在单品种多个合约上因自成交、频繁报撤单、大额报撤单达到交易所处理标准的，按照一次认定。
5．在统计客户自成交、频繁报撤单和大额报撤单次数时，因即时全部成交或撤销限价指令、即时成交剩余撤销限价指令、市价指令形成的自成交行为不计入自成交次数统计。因即时全部成交或撤销限价指令、即时成交剩余撤销限价指令、市价指令自动形成的撤单行为不计入频繁报撤、大额报撤单次数统计，由客户主动发出的撤单行为计入撤单次数统计。
套期保值交易所产生的自成交、频繁报撤单和大额报撤单行为不构成异常交易行为。
做市交易所产生的频繁报撤单行为不构成异常交易行为。
6．实际控制关系账户之间自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为合并计算，其监管标准与单个客户相同。
处理程序
监管标准
“两个或者两个以上涉嫌存在实际控制关系的交易编码”是指根据交易所有关规定标准认定的具有实际控制关系的账户。
交易所对实际控制关系账户的持仓合并计算。
一组实际控制关系账户单日在单品种多个月份期权合约上因合并持仓超限达到交易所处理标准的，按照一次认定。
处理程序
1．实际控制关系账户组第一次出现合并持仓超限行为的，交易所将该组实际控制关系账户列入重点监管名单，并在当日收市后通知所在会员，要求客户自行平仓。
客户在次日上午收市前未自行平仓的，交易所对客户持仓进行强行平仓，直至合并持仓不高于交易所规定的持仓限额，同时于强行平仓当日收市后对其采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间原则上不低于1个月。
2．实际控制关系账户组第二次出现合并持仓超限行为的，交易所在当日收市后通知所在会员，要求客户自行平仓。客户自行平仓的，对该组实际控制关系账户采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间原则上不低于10个交易日。
客户在次日上午收市前未自行平仓的，交易所对客户持仓进行强行平仓，直至合并持仓不高于交易所规定的持仓限额，同时于强行平仓当日收市后对其采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间原则上不低于1个月。
3．实际控制关系账户组第三次出现合并持仓超限行为的，交易所在当日收市后通知所在会员，要求客户自行平仓。客户在次日上午收市前未自行平仓的，交易所对客户持仓进行强行平仓，直至合并持仓不高于交易所规定的持仓限额。交易所对该组实际控制关系账户采取限制开仓的监管措施，限制开仓的时间原则上不低于6个月，并视情况采取进一步措施。
非期货公司会员、客户进行套期保值交易的，应当按照套期保值方案执行。套期保值方案发生变更的，应当及时向交易所报告。
买入套期保值
对于买入套期保值交易，非期货公司会员、客户的买入套期保值持仓合约价值或风险价值不得超过其计划替代的相关资产或风险价值。投资计划与资产规模应当在套期保值方案中予以明确。
卖出套期保值
非期货公司会员、客户的股指期货和股指期权所有品种卖出套期保值持仓合约价值之和，不得超过其持有的股指期货所有品种标的指数成分股、股票ETF和LOF基金市值之和的1.1倍。股指期权持仓合约价值为股指期权合约的标的指数收盘价乘以合约乘数。
股指期权卖出套期保值额度可用于卖出看涨期权合约和买入看跌期权合约。同一现货资产既可以用于申请股指期货套期保值额度，也可以用于申请股指期权套期保值额度。已用于股指期货合约（股指期权合约）套期保值交易的现货资产，该部分现货资产不得用于股指期权合约（股指期货合约）套期保值交易。
非期货公司会员、客户的国债期货所有卖出套期保值持仓合约价值或风险价值，不得超过其持有的对冲标的资产或风险价值。
处理措施
对于不符合管理要求的非期货公司会员、客户，交易所将根据《中国金融期货交易所套期保值与套利交易管理办法》采取限期调整、谈话提醒、限制开仓等措施。
非期货公司会员、客户认为其套期保值持仓符合套期保值风险管理原则的，可以在交易前或者在收到《告知函》的5个交易日内，通过会员向交易所提交相关证明材料。
证明材料包括但不限于套期保值交易策略，套期保值方案执行情况，套期保值标的资产规模，风险管理的基本逻辑、计算方法和相关参数，套期保值有效性等。上述材料需非期货公司会员、客户签字或加盖公章。
交易所根据客户提供的材料进行评估，评估期间继续执行限期调整、谈话提醒和限制开仓等措施。经交易所评估后，符合套期保值风险管理原则的，停止执行有关措施。
还有会员管理要求，客户报备管理等，内容较多，不再列举，大家可自行查看。中金所还有一个八问八答：
答：中金所结合期货市场合约挂牌的特点，综合考虑各方面的情况，在征求市场意见的基础上慎重做出决定，将2月合约定为最近月合约，给予交易者一定的适应时间，确保沪深300股指期权平稳上市、安全运行。
答：沪深300股指期权合约的保证金模式目前采用传统保证金模式，较符合中国境内市场的发展现状。从境外一些市场，特别是亚洲几个较为成功的新兴市场发展路径来看，在市场发展初期，大多先采用传统保证金模式。
沪深300股指期权的保证金调整系数10%与股指期货保证金水平保持一致，最低保障系数0.5设置了虚值期权的最低保证金水平，约为股指期货保证金水平的一半，这一设置是出于风险控制等方面的考虑。
答：持仓限额是避免风险过于集中、防范市场操纵的有效措施。沪深300股指期权的持仓限额设置为5000手，与沪深300股指期货保持一致。
答：目前的沪深300股指期权手续费设置相对较高，可一定程度防范市场过热。
答：期权做市商是不以方向性交易为目的的，其主要义务是为大部分期权合约提供买卖双边报价、为投资者的询价提供回应报价，从而为期权交易提供流动性，同时引导市场合理定价。因此，为了匹配做市商的义务，通常在期权上给予做市商更高的持仓额度。
为便于做市商灵活运用不同月份的股指期货合约进行风险管理，做市商在沪深300股指期货上的持仓限额维度设置在产品上。整体上看，做市商在沪深300股指期货产品上的持仓限额水平与一般客户在沪深300股指期货所有月份合约合计后的持仓限额水平一致。
答：对期权合约提出询价时间间隔要求是为避免投资者在同一期权合约上频繁询价，优化技术资源。
答：沪深300股指期权上市初期执行较为严格的交易限额制度，管控市场热度，确保产品平稳运行。
答：深度虚值期权价格较低，价格波动百分比较大，个别投资者对其风险的认识尚不全面。沪深300股指期权上市初期对深度虚值期权执行交易限额制度，可避免投资者过度交易深度虚值期权，引导市场建立理性的投资文化。
关于沪深300股指期权合约上市交易有关事项的通知
关于沪深300股指期权交易信息报备的通知
《中国金融期货交易所异常交易管理办法》股指期权有关监管标准及处理程序
关于套期保值交易管理要求的通知
关于期货、期权品种信息披露标准的通知
关于发布《沪深300股指期权合约》及相关业务规则的通知
关于提示股指期货合约交割相关事项的通知
*END*
责任编辑：张玉洁 主管：张蕾
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责任编辑：张玉洁 主管：张蕾
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股指期权开户和股指期货开户有区别吗？
期货公司会员为下列符合条件的自然人办理股指期权开户申请。申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元。具备股指期货交易经验，股指期货账户生效6个月以上。不存在严重不良诚信记录；不存在法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事股指期货交易的情形。具体细则和股指期货开户相似，但以期权开户上市要求为准。资金50万不够，可以申穆垫资验证股指期权和期货账户，通过账户资金验证。
沪深300是什么？沪深300期指是什么？IF****（月份期货合约）又是什么？行情以什么为评价标准？解释详细
沪深300指数是指从沪深两市先出的300只权重股组成的一个指标，if是指股指期货的交易代码，比如if1008指10年8月到期交割的合约。行情主要是以这300只成分股的走势而定，因为这300只股票是权重大盘股，所以一定程度上沪深300指数跟股市大盘的趋势有趋同性
沪深300股指期权，沪深300ETF期权，你分清了吗？
作者：美尔雅期货期权分析师谭耀锋
核心内容
1、沪深300股指期权合约
2、股指期权与股指期货的异同
3、沪深300ETF期权和沪深300股指期权
4、沪深300股指期权的核心制度
千呼万唤始出来，犹抱琵琶半遮面。终于你来了，沪深300股指期权与沪深300ETF期权携手而来。中金所推出沪深300股指期权，同时中国证监会11月8日宣布正式启动扩大股票期权试点工作，将按程序批准上交所上市沪深300ETF期权合约（标的为华泰柏瑞沪深300ETF，代码510300），以更好满足投资者风险管理的需求，充分发挥ETF期权经济功能，推动期现联动健康发展。在沪深300股指期权和沪深300ETF期权正式挂牌交易以前先学习一下合约的基础知识吧。
1
沪深300股指期权合约
2
股指期权与股指期货的异同
沪深300股指期权和股指期货尽管都与沪深300指数，但是这两个可是完全不同的合约。一最简单的方式来展示其存在的差异。
交易代码这里不得不详细的举例说明,一个完整的期权合约代码是这个样子的。
股指期权和股指期货的涨跌停板的限制存在较大的区别，股指期货的涨跌停很好计算，在上一个交易日的结算价上。假定沪深300股指期货结算价为3800，那么股指期货的涨停板为4180（3800+380），跌停板为3420（3800-380）。看图：
沪深300股指期权的涨跌停可就不一样了，假定沪深300指数还是处于3800，IO2001-C-3800期权合约的权利金为50元。请看图：
3
沪深300ETF期权和沪深300股指期权
证监会正式启动扩大股票股指期权试点工作，并且按程序批准上交所、深交所上市沪深300ETF期权，中金所上市沪深300股指期权。上交所拟于12月上市交易沪深300ETF期权合约（标的为华泰柏瑞沪深300ETF，代码510300），深交所期权标的为嘉实沪深300ETF（159919）。两个期权傻傻分不清楚，沪深300ETF期权和沪深300股指期权到底有什么不同了？其实这二者存在较大的差异，沪深300ETF期权本质上和已经上市交易的50ETF期权类似，挂钩的标的是基金而不是指数。所以最后交割的时候也是用实物进行交割。不妨用已经上市50ETF期权来说明。以下就是50ETF期权合约。
从ETF期权的合约就会发现这个期权和股指期权存在较大的差异。合约太长，简单的解析一下股指期权和ETF期权的差异，即使不能让你了如指掌，也能让你略知一二。请保持安静，我要讲重点了。
以上表中的差异只是从整体上来说，如果涉及到细节事情就变得麻烦起来，比如合约乘数、最小变动价位、合约价值的计算、保证金的核算以及最后的行权了结等等。由于ETF期权已经有先例，50ETF期权自从2015年上市以来，运行状况良好，而且投资者对50ETF期权的认识和运用都已经趋向成熟，那么沪深300ETF期权在很大程度上是借鉴50ETF期权的经验。作为国内首支股指期权，对投资者来说还是一个全新的合约，以下重点介绍沪深300股指期权的核心制度。
4
沪深300股指期权的核心制度
交易制度
沪深300股指期权合约采用集合竞价和连续竞价两种交易方式。
目前股指期权交易指令为限价指令，限价指令可以附加即时全部成交或者撤销即时成交剩余撤销两种指令属性。
保证金制度
然后不得不提的是保证金制度，期权本身具有权利和义务非对等的属性。作为期权的买方是仅仅需要支付权利金而不需要支付保证金，而对于期权的卖方收取权利金并且需要支付保证金来作为履约的保障。
其中卖出看涨期权和卖出看跌期权的保证金计算方法有细微的差别。
其中保证金调整系数、最低保障系数由交易所另行规定，目前沪深300股指期权还在筹备中，所以此系数如何确定还不得而知。
行权履约制度
另外重点讲解一下行权制度，行权作为期权的特有功能。当期权持有到期，买方有可能去执行自己的权利，那么期权的卖方必须履约。任意满足下列情形之一的期权买方，交易所会对其进行行权处理。
第一种情形：买方提交行权最低盈利金额的，行权条件为合约实值额大于买方提交的行权最低盈利金额和交易所规定的行权手续费中的较大者；
第二种情形：买方未提交行权最低盈利金额的，行权条件为合约实值额大于交易所规定的行权手续费。
除此之外的买方持仓到期时，视为放弃行权。说人话就是：把一切费用除外，你是盈利的交易所就自动帮你行权，若不是，对于提交行权申请的，而且满足一定要求的交易所也会做行权处理。
行权后交割方式为现金交割，简单的说就是，把行权手续费扣除后，直接给现金。
如果期权买方需要行权可以在到期日9:30-15:15，向交易所提交行权最低盈利金额。
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ic和io是什么？
期权IO是指沪深300股指期权。沪深300股指期权合约代码由字母+到期时间+合约类型+行权价组成，例如IO2010-C/P-4050，其中C表示看涨期权，P表示看跌期权，4050则表示合约的行权价。
沪深300股指期权在中国金融期货交易所上市，合约月份为当月、下2个月及随后3个季月，最后交易日以及到期日为合约到期月份的第三个星期五，遇国家法定假日顺延。
IC代表中证500股指期货。
沪深300股指期权＆沪深300ETF期权有何区别？该如何交易？
在期权市场上，其实沪深300股指期权就是以沪深300指数为标的资产的期权。
股指期权买方向卖方支付一定费用(权利金)，以此获得在约定的期限(到期日)，按照约定的价格(行权价格)，买入或者卖出指数的权利。
这一点和50股指期权很像，只是标的物不同。
它的标的具有三大优势，一点是市场代表性强，第二就是市场认可度高，第三点就是抗操纵性强；
它也是欧式行权方式，行权日是固定的，合约到期月份的第三个星期五才能进行行权。
沪深300ETF期权
沪深300ETF是专门跟踪沪深300指数，可在二级市场进行交易的交易型开放式指数基金。
当你购买该指数基金，也就意味着选择购买了指数背后300家公司的权益。
而沪深300ETF期权则是在你支付一定额度的权利金后，获得了在未来某个特定时间，以某个特定价格买入或卖出沪深300ETF指数基金的权利的合约。
到期后你可以选择行使该权利，获得差价收益，也可以选择不行使该权利，损失权利金。
沪深300股指期权＆ETF期权的区别
上市交易所不同：沪深300股指期权上市于中国金融交易所；沪深300ETF期权上市于上海证券交易所和深圳证券交易所。
合约标的类型不同：沪深300股指期权标的为沪深300指数；沪深300ETF期权标的为上市的沪深300ETF。
交割方式不同：沪深300股指期权为现金交割，期权到期之后行权是现金的交收；沪深300ETF期权为实物交割，期权到期之后行权得到的是对应的ETF份额。
沪深300股指期权如何交易？
沪深300股指期权做多是对市场判断是上涨，就会立即进行股票买入，所以做多就是买入股票、外汇或期货等。
沪深300股指期权做空是先借入标的资产，然后卖出获得现金，过一段时间之后，再支出现金买入标的资产归还。
沪深300股指期权做空投机是指预期未来行情下跌，则卖高买低，将手中借入的股票按目前价格卖出，待行情跌后买进再归还，获取差价利润。
其交易行为特点为先卖后买。这种模式在价格下跌的波段中能够获利，就是先在高位借货进来卖出，等跌了之后再买进归还。
沪深300ETF期权交易方式
和期货、股票一样，期权交易指令分为市价和限价两种，上交所和深交所根据沪深300ETF期权下单中市价与限价的占比又派生出其他多种指令，基本与股票指令一致；
在期权交易中，每个期权合约都像对应的标的一样有分时图、K线图，在交易时间可以实时交易，所以你可以到期前的任意交易时间平仓。
投资有风险，入市需谨慎！本内容仅作为投资者教育科普使用，不构成任何投资建议。投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。
沪深300股指期权什么时候推出呀
沪深300股票指数期权目前正在模拟交易测试阶段，就目前情况来看，上海证券交易所的个股期权是否有可能率先推出还无法给出定论，单论系统与技术准备情况，当然是个股期权推出的时间会更早一些。