量化交易和程序化交易有什么联系和区来自别

他们是一个概念的两种说法，量化交易多用于国外，或者说量化交易是一个由国外引进的词。程序化交易是国内的量化交易，在国内，多叫程序化交易。量化交易和程序化交易最大的区别是：交易的过程中，如果是人工交易那就是量化交易，如果是计算机自动完成的交易，那就是程序化交易。程序化交易意思很简单，就是对应于人工交易，利用计算机程序(program)辅助、决策和执行交易。程序化交易是指通过既定程序或特定软件基返，自动生成或执行交易指令的交易行为。程序化交易中体的交易时机，仓位，止***止盈，获利标准有可能编写进交易程序中，也可能***于程序外。程序化只是交易执行的一种方式。一般利用程序交易有一些众所周知的优势，比如较快的交易速度，避免人为情绪的影响有较好的执行力保证等。同时也应注意交易程序和交易系统的区别。交易系统是一个完整的系统，体执行的程序可能只是其中的一部分。一个良好的交易系统应该还有风险控制，资金利用，仓位管理等方面的内容，而不仅仅是买卖信号的产生。量化交易更多是基于数据和历史统计基础，通过数学工研究市场中资产、价格的因素，成因从而制定一些交易决策。量化交易不一定需要用到计算机执行交易。但基于交易因素的数量变化引发的交易，都可以叫做量化交易。一般的量化投资都涉及到比较复杂的数学模型，对投资者的数学能力要求很高，但并不是说量化投资就一定会赚钱，这还要看模型是否有效。这里不得不提到这两年很火的“人工智能”、“机器学习”。它们太容易和量化交易同时提起。但体说来，他们互相包含，却又有不同。量化交易寻找的是有一定逻辑基础的相对规律。这些规律不是一成不变的，而机器学习中“学习”的概念是：如果一个系统能够通过执行某个过程改进它的性能，就是“学习”。所以对于机器来说，只能“执行过程”。这个过程一定是有确定性的。但这不能充分概括量化和人工智能的关系。因为机器学习只是人工智能的途径之一。拓展资料：量化交易的分类1、趋势性交易适合一些主观交易的高手，用技术指标作为辅助工，但如果只使用各种技术指标、指标组合作为核心算法构建模型，未见过长期盈利的。2、市场中性交易与市场相关性较高、风险较低、收益稳定性较高，所需资金容量较大。适用于一些量化交易者，发现市场中的alpha因子赚取超过市场平均收益率明亮的额外收益。3、高频交易在极短时间内频繁买进卖出，完成多次大量的搏槐饥交易。此类交易方式对硬件系统及市场环境要求极高，只适用于成熟市场中的专业机构使用，需要算法高手，一般使用C/C++进行算法交易。

股票量化交易软件：连续前行优化第八部分程序改进和修复_赫兹期货量化软件的博客-CSDN博客

以前的程序版本分阶段输入日期，从而进行前行和历史优化，这很不方便。而这一回，我实现了所需时间范围的自动输入。功能的细节可以描述如下。所选时间间隔应自动分为前行优化和历史优化。两种优化类型的步骤都是固定的，并在间隔拆分之前已设置完毕。每个新的前行范围必须在上一个范围之后的第二天开始。历史间隔的偏移（重叠）等于前行窗口的步长。与历史优化不同，前行优化不会重叠，它们实现了连续的交易历史。

为了实现该任务，我决定将此功能转移到一个单独的图形窗口之中，并令其***于主界面，彼此不直接相关。结果就是，赫兹股票量化得到以下对象层次结构。

赫兹股票量化来研究一下此功能如何连接，并查看其实现示例。赫兹股票量化从创建扩展的图形界面开始，即，图表上的所有内容来自AutoFillInDateBorders对象，该对象代表图形窗口，及以下。该图片示意GUI元素，XAML标记，以及由AutoFillInDateBordersVM类呈现的ViewModel部分中的字段。

如您所见，GUI包括三个主要部分。其中包括两个日历，用来输入优化期开始和结束日期；指定前行和历史间隔边界的表格；以及“Set”按钮，单击该按钮会将指定范围划分为相应的历史和前行窗口。屏幕截图中的表格包含重复的三行，实际上只有两行：第一行负责历史日期范围，第二行设置前行范围。

表格中的“Value”是相应优化类型的步数，以天为单位的。例如，如果历史间隔的值是360天，而前行值是90，则意味着日历中指定的时间间隔将分为360天的历史优化间隔，和90天的前行间隔。每个下一个历史优化窗口的开始将依据前行间隔步数平移。

classAutoFillInDateBordersM:IAutoFillInDateBordersM{privateAutoFillInDateBordersM(){}privatestaticAutoFillInDateBordersMinstance;publicstaticAutoFillInDateBordersMInstance(){if(instance==null)instance=newAutoFillInDateBordersM();returninstance;}publiceventAction>>DateBorders;publicvoidCalculate(DateTimeFrom,DateTimeTill,uinthistory,uintforward){if(From>=Till)thrownewArgumentException("DateFrommustbelessthendateTill");List>data=newList>();OptimisationTypetype=OptimisationType.History;DateTime_history=From;DateTime_forward=From.AddDays(history+1);DateTimeCalcEndDate(){returntype==OptimisationType.History?_history.AddDays(history):_forward.AddDays(forward);}while(CalcEndDate()(type,newDateTime[2]{from,CalcEndDate()}));if(type==OptimisationType.History)_history=_history.AddDays(forward+1);else_forward=_forward.AddDays(forward+1);type=type==OptimisationType.History?OptimisationType.Forward:OptimisationType.History;}if(data.Count==0)thrownewArgumentException("Can`tcreateanydateborderswithsetInsample(History)step");DateBorders?.Invoke(data);}}

窗口数据的模型类是运用单例范式（Singletonepattern）编写的对象。这样可以绕开扩展的图形窗口，令主窗口的ViewModel部分与数据模型进行交互。在有趣的方法当中，对象仅包含“Calculate”，用来计算日期范围，并在完成上述过程后调用事件。事件接收一对数值集合作为参数，其中键值是所分析间隔的类型（前行或历史优化），而其值是一个包含两个DateTime值的数组。第一个表示所选间隔的开始日期，而第二个表示结束日期。

该方法会在一个循环中计算日期范围，备选是更改计算窗口的类型（前行或历史）。首先，历史窗口类型设置为所有计算的起点。在循环开始之前还设置了每种窗口类型的初始日期值。在循环的每次迭代中，使用嵌套函数计算所选窗口类型的边界极值，然后依据极值范围日期验证该值。如果日期超界，那么此为循环退出条件。优化窗口范围是在循环里形成的。然后，更新下一个窗口开始日期和窗口类型切换器。

所有操作之后，如果未发生任何错误，则利用所传递日期范围调用事件。所有进一步的动作均由类来执行。按下“Set”按钮回调可启动上述方法的执行。

为赫兹股票量化的扩展而建立的数据模型工厂以最简单的方式实现：

基本上，当我们调用“Model”静态属性时，我们持续引用数据模型对象的同一实例，然后将其强制转换为接口类型。我们在主窗口的ViewModel部分中用到此事实。

在主窗口ViewModel对象的构造函数和析构函数之中，赫兹股票量化都可不用存储指向该类实例的指针，但调用它则要通过静态数据模型工厂。请注意，主窗口的ViewModel部分实际上配合所研究的类一起操作，但无需知道该类是这样操作的。因为在类构造函数和析构函数中之外，其他任何地方都未提及引用了该对象。订阅所提到的事件后，在回调时，首先清空所有先前输入的日期范围，然后在循环中添加经事件传递来的新日期范围，一次一个。在集合中添加日期范围的方法也已在主图形界面的ViewModel端实现。看起来像这样：

DateBorder对象的创建包装在“try-catch”构造当中。这样做是因为对象构造函数里可能会发生异常，且必须以某种方式处理它。我还添加了ClearDateBorders方法：

它可以快速删除所有输入的日期范围。在以前的版本中，每个日期都需要分别删除，这对于大量日期而言是不便的。在之前存在的日期范围控制的相同代码行中添加了GUI主窗口按钮调用所讲述的新创内容。

单击“Autoset”将触发一次回调，它调用SubFormKeeper类实例之中的Open方法。该类被编写为包装器，其中封装嵌套的窗口创建过程。这消除了主窗口ViewModel中不必要的属性和字段，并防止赫兹股票量化直接访问已创建的辅助窗口，因为本不该直接进行交互。

如果您查看类代码，则可从公开方法中看到它提供了确切的可能性集合。进而，所有辅助自动优化器窗口都将包装在此特定类当中。

本文的此部分讲述处理优化报告函数库中的修改-“ReportManager.dll”。除了引入自定义系数外，新功能还可以更快地从终端卸载优化报告。它还修复了数据排序中的错误。

前几篇文章的评论中有一项改进建议，就是能够采用自定义系数来过滤优化结果。为了实现这个选项，我必须对现有对象进行一些修改。无论如何，为了支持旧报表，读取优化数据的类既可与含有自定义系数的报表一起操作，也可与程序的早期版本中生成的报表一起操作。因此，报告格式保持不变。它有一个附加参数-一个用于指定自定义系数的字段。

现在，“SortBy”枚举含有新参数“Custom”，并已将相应的字段添加到“Coefficients”结构之中。这会将系数添加到负责存储数据的对象当中，但不会将其添加到卸载和读取数据的对象之中。数据写入是通过两种方法执行的，和一个拥有静态方法的类，它是为了从MQL5中保存报告。

首先，将标识自定义系数的新参数添加到AppendMainCoef方法当中。然后，像其他传递的系数一样，将其添加到ReportWriter.ReportItem结构之中。现在，如果您尝试利用新的“ReportManager.dll”函数库编译旧项目，则会出现异常，因为AppendMainCoef方法代码已有变化。可稍微编辑卸载数据的对象来解决此错误-赫兹股票量化稍后将继续讨论MQL5代码。

为了能够正确编译当前的dll版本，请用本文下面附带的新代码替换Include目录中的“HistoryManager”，如此足以在编译机器人时兼容新、旧方法。

另外，我还修改了Write方法的代码，该方法现在不会引发异常，但会返回错误消息。这样做是因为该程序不再使用命名互斥体，该互斥体明显减慢了数据卸载过程，但是在旧版本的卸载类中必需用其生成报告。不过，我尚未删除使用互斥体写入数据的方法，以便保持与先前实现的数据导出格式的兼容性。

为了让新记录出现在报告文件中，我们需要创建一个新的标记，其Name属性等于“Custom”。

另一种修改的方法是OptimisationResultsExtentions.ReportWriter：在此处添加了类似的代码行，该代码行加入了带有自定义系数参数的标签。

现在，赫兹股票量化研究将自定义系数添加到数据和MQL机器人代码当中。首先，我们研究旧版本的数据下载功能，其中与ReportWriter类一起操作的代码位于XmlHistoryWriter.mqh文件的CXmlHistoryWriter类当中。创建了以下代码的引用，以便支持自定义系数：

classCXmlHistoryWriter{private:conststring_path_to_file,_mutex_name;CReportCreator_report_manager;TCustomFiltercustom_filter;voidappend_bot_params(constBotParams¶ms[]);//voidappend_main_coef(PL_detales&pl_detales,TotalResult&totalResult);////doubleget_average_coef(CoefChartTypetype);voidinsert_day(PLDrawdown&day,ENUM_DAY_OF_WEEKday);//voidappend_days_pl();//public:CXmlHistoryWriter(stringfile_name,stringmutex_name,CCCM*_comission_manager,TCustomFilterfilter);//CXmlHistoryWriter(stringmutex_name,CCCM*_comission_manager,TCustomFilterfilter);~CXmlHistoryWriter(void){_report_manager.Clear();}//voidWrite(constBotParams¶ms[],datetimestart_test,datetimeend_test);//};

该“private”字段的值是从类的构造函数中填充的。进而，在append_main_coef方法中，当从dll库调用“ReportWriter::AppendMainCoef”静态方法时，通过其指针调用所传递的函数，并接收自定义系数值。

小撤.:哦天呐，学到了学到了，赫兹量化NB啊，有老师教我吗

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量化打新软件有什么功能？

量化交易是现代金融市场中的一种新兴投资策略，它通过利用计算机程序自动进行交易，以高效智能的方式辅助投资者。量化交易软件是实现这种策略的关键工具。在股票市场上，新股和新可转债申购都是一个投资机会，量化交易软件也可以用于自动打新。那这些量化打新软件到底有什么功能呢？它是如何自动打新的呢？本文将一一揭秘。

一、什么是量化交易软件

量化交易软件是一种使用计算机程序对金融市场进行自动交易的工具。它通过分析大量金融市场数据，根据设定的交易策略，自动执行买入和卖出操作。。量化交易软件的目的是帮助投资者更快，更准确地识别市场机会，并以最大化投资回报。

水母量化交易软件是由云财经公司自主技术研发，合法合规并在线上运行超过2年的一款量化交易辅助工具，它能满足投资者各种各样的量化交易需求。

二、量化打新软件

与传统券商打新有什么区别

传统券商交易软件的申购新股功能是由用户通过手动选择需要申购的新股，并设定申购价格和数量进行申购，效率低而且还要留意有新股或新可转债可申购的日期。而量化打新交易软件的自动申购新股功能是利用计算机程序，实现自动化交易。只需要投资者满足可申购新股或新可转债的条件，量化交易软件就会自动在新股申购开始时，根据用户适合的价格和数量进行申购。

三、如何使用量化交易软件打新

如何使用量化交易软件打新，这里用水母量化的自动打新股功能作为例子，具体的操作步骤如下：

1、首先，需要有证券账户并且符合新股申购的条件。股票打新股需要满足以下条件：前20个交易日日均市值在1万及其以上的条件，对于一些板块的新股，投资者还得开通相关权限之后才能进行申购，即创业板、科创板的新股需要投资者开通创业板和科创板的权限。

2、其次，注册水母量化或云财经账户而且部署好证券账户。自动打新功能需要提前部署好证券账户，才能在交易日正常进行申购。

3、最后，在水母量化平台上设置自动打新功能。自动打新股/打债功能是帮助投资者每天自动满额申购当天的新股及新可转债，省去手工繁琐的操作，更高效地下单申购。

四、水母量化交易软件功能

除了自动打新功能之外，水母量化交易软件还具有其他的功能板块，包括有“云条件单”、“网格交易”、“策略交易”、“克隆交易”和“自动国债逆回购”这几个板块，这些功能上手简单，用途广泛，不仅可以帮助投资者定制个性化的量化策略，而且还降低投资者使用量化交易的成本和门槛。

对于中签后的新股，往往是涨停板打开当天就需要抛售了，水母量化的策略交易可以辅助投资者以比较合理的价格及时抛售新股，无需盯盘，自动执行卖出的指令。下图是涨停板打开便卖出的策略。

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END

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通达信炒股有没有量化交易 - 叩富网

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发布于2023-7-2922:39苏州

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是通过股票的历史价值选股还是依据现在的投资趋势选股，再合理选择通过什么指标判断历史价值的高低，判断投资趋势，其指标要明确，可以量化。

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需要具备一定的量化交易知识和技能，了解量化交易的基本原理和流程，掌握量化交易软件的使用方法和策略构建技巧。

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发布于2023-7-2922:37北京

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发布于2023-7-2922:37杭州

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发布于2023-8-2311:48成都

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来源：红海湾X-->叩富同城理财师咨询时间：2023-07-2922:37-->浏览：419人分享