50ETF态势图分析

国庆期间外围的大幅下跌，尤其是港股让很多人心里非常恐慌，那么现在50ETF会低开多少，会怎么走是很多人纠结的问题。

要回答这个问题，需要考虑下面几点

1.50现在是上升还是下跌态势？ 2.反弹的走势的缘由和情形是如何的？3.外围的影响有多少？4.支撑位在哪？

下面来仔细看看日线图，50ETF在端午节后缺口破位下杀，击穿重要的支撑位377线，一直跌到610线止跌，然后反弹到377线，又再度两次回调到610线寻找支撑。

靴子落地后，沪指创新低2644点，当天50ETF引领大盘开始反弹，在中秋节前长阳上攻，然后以调整一天攻击一天的态势冲击到国庆前，回补了端午缺口！并且再度收复377线。

所以第1个问题很简单，现在对于50就是反弹的上升态势！

这里一定要注意到一点，大小票已经完全不同步了，50收复端午缺口，而端午节缺口上证的位置是在3000点处。

这种分化在2017年5月尤其明显，两者完全呈现背离走势

再比较下，中证500和上证50的月线图

首先是中证500的

整个一个横盘震荡后的下行走势，并且于上个月创新低，希望这个低位十字星有止跌的味道。

再看上证50

在沪指2638时就根本没有创下调整的新低，然后一路上扬，从1.783涨到3.195，涨幅高达79%，而从2月开始的下跌，居然连上涨的半分位2.493，月线收盘都没有破过！

所以现在很重要的是：

具体情况具体分析，需要单独看某一个指数，否则会纠结死！

这里可以清楚看到，中证银行是第一个从高位回落30%，然后止跌的，作为第一权重的银行的止跌也解释了50为什么也在7月企稳。

再看第2个问题，反弹就是靴子落地以及吃饭行情的启动！

每年最差也会有吃饭行情，只是吃饭行情的板块和启动时间比较难以把握，今年就是50的再度启动的反弹。

这里注意到，洋韭菜今年净流入超过2300亿，而绝大多数都是蓝筹，尤其沪股通中70%的资金流到50的股票中。

但是吃饭行情的启动，和洋韭菜关系并不大。

注意到最大的中秋阳线，沪股通是暂停的，也就是中秋阳线完全是国内资金发起的。不仅仅如此，中秋后的恢复交易，貌似洋韭菜净流入不少，但是...

看中国平安

洋韭菜在最近是巨额流出的！

考虑到权重，所以洋韭菜对吃饭行情的贡献度是非常低的。

第3个问题，外围的影响有多少？

昨天在国庆港股惊魂提到，港股的下跌的相当部分原因是自作孽（今年巨量IPO）以及北水（港股通）今年的巨额流出，而腾讯的大幅下跌起到了推波助澜的作用。

而美股的高位回落，是美国债收益率迅速大幅提高，资金的一种选择性结果。

大A从来不走寻常路，外围的影响肯定有，但是肯定没有想象那么大，会打乱一部分节奏，不会改变大A的自身走势。即使反弹了一些，大A今年仍然熊冠全球，再跌也还是跌幅第一。

第4个问题，首先看50的周线

这里的A和B的箱体非常明显！

贸易战缺口后到端午前的A箱体，以及端午后筑底的B箱体，吃饭行情的首要目标就是以突破B，重回A箱体为第一目标的。

而中秋前国庆后的继续上攻，既使得冲击A箱体箱顶成为可能，也在周K线出现了木秀于林的情形。所以即使没有外围大跌，也看冲2.73一线，然后回落。现在外围情形发生了变化，那么就看一下支撑。当突破箱体顶部的时候，原箱体的顶部就变成了支撑，也就是2.6一线。当然最悲催的情况就是突破无效，回落到原箱体中去，但是现在觉得走这种情形的可能性最小，判断在50中，增量资金洋韭菜以及夹头资金已经锁定了大部分仓位。

同样看日线，在突破到377线以及回补了端午缺口时，也就遇到了压力，本来的判断是 节前的强势拉升，使得50还缺一个节后的最后诱多，形态就完美，但是节假日中的变数，使得节后的走势扑朔迷离。那么围绕377线以及缺口回补后的压力调整也是必然，调整的位置看中秋攻势长阳后的调整十字星，刚好也在2.6一线！

所以基本判断，节后的多头主力防守第一位置在2.6一线。

50大跌4个点？那是要A股崩盘呀。而且在米国副总统的讲话中，特别提到“今年前9个月，中国最大的股票交易所下跌了25%，很大程度上是因为我们的**一直坚决反对北京的贸易做法”。特不靠谱和他的副手，看起来都特别津津乐道中国的股市下跌，把此看作是他们的政绩。在国庆期间，红军肯定也无休，反击美帝的无耻行径并非没有可能。

结语：国庆期间外围的大跌，是50吃饭行情中反弹上升途中的利空，在2.6一线是否能够构筑第一防线看周一表现，美帝猖狂的时刻，自己先别怂了！吃饭行情也没有结束，做好应对，控制仓位！

如何查看上证50ETF期权行情？

沪深300ETF期权的行情报价图相比股票、期货而言显得还是有些复杂的，主要是因为期权的影响因素比较多，因此指标设置的也比较多，为了帮各位解决行情界面的参考问题，下面就一起来看看沪深300ETF期权交易在哪看行情？由于沪深300ETF期权是一种二维的衍生品，所以其行情价界面与很多交易品种显的有些不同，其中最主要的是指标的差异，这里的指标并不是指技术指标，而是指一些影响，期权价格的内在因素和统计指标。选对看盘参照物行情界面上方是300ETF的行情，包括实时报价和历史K线图，沪深300ETF实时价格是影响期权价格的最根本因素，所以我们再看盘的时候也要以300ETF的价格为主。说到底，300ETF还是直接追踪沪深300指数的，所以大家也可以直接参考指数的走势，另外富时A50指数也有很大的参考意义。认清合约价格行情界面的下方就是一些具体的合约了。合约的价格在实时行情选项里面，按照行权价格的高低依次排列，左边为认购，右边为认沽。在这里我们可以看到各合约的现价，涨跌幅度，买卖价格等。对比参考指标实时行情只是一些表面信息，如果想更深入的了解价值，那我们就可以转到比值指标里面。比值指标将期权的内在价值、时间价值、溢价率、杠杆比例依次排列，前两者时构成期权价格的基本因素，溢价率就是指期权到期前需要发生多大的涨幅才能使期权有价值，杠杆比例是指标的物价格与期权价格的比例。风险指标也是让投资者快速了解价格变化的优势之一。我们可以通过历史涨跌的价格来判断某一合约在当前的波动率情况，通过合约本身的价值来分析目前合约的内在价值波幅和时间价值的剩余部分，这一点是非常关键的，我们在分析这些项目的过程中，这些内容都是非常有必要提前了解到位的。

515054基金怎么样

515054，华夏5GETF基金，2019年9月5日-9月9日申购，认购起点1000元，认购代码515053，封闭期1个月。至于这个基金怎样，参考最近的行情已经相关的基金走势就可以大概了解。最近的行情主线就是科技股，芯片，5G，所以相关的基金ETF走势就值得参考。512760，半导体50ETF，最近一个月涨幅36.44%，远远超过大盘7.3%涨幅。515000，上市不到一个月，涨幅18.9%，也远胜大盘7.3%的涨幅。所以同样走势相当凌厉的5G题材，相信其ETF基金也不会弱，值得申购。以上两个基金的走势图如下：

50etf期权虚值合约如何选择？

一般来讲，实值和平值合约的跟标的行情同步率最强，尤其是当月的实值合约。也就是说，判断出上证50指数的涨跌情况后，最好选择入手实值或平值合约。靠近平值合约的实值合约价格较低，远离平值合约的实值合约价格较高，可以根据自身的投资偏好进行选择。

相对地，虚值合约的同步率就会弱很多，尤其是深度虚值的合约。除非出现比较大的行情波动，虚值合约才有可能出现理想的走势。

如果大盘属于震荡行情，实值合约的同步率非常好，而虚值合约在这样的行情下，同步率会弱很多，深度虚值的合约就更差了，有时可能出现上证50ETF行情上涨，而认购的深度的虚值合约不但没同步上涨，而可能会出现微小的下跌，所以太深度的虚值合约只有在大涨大跌的情况下行情才波动最大。

所以平时在震荡行情下，需要找准买入和卖出点，并选择正确的实值合约或平值合约，在大涨大跌的行情下，选择虚值合约，才可以获得不错的收益。

深圳100ETF和上证50ETF哪只比较好

50ETF是以50种股票为投资标的,100ETF是以100种股票为投资标的,简单的说,50ETF代表大盘的涨跌,100ETF代表中小盘的涨跌,如果投资ETF,建议2只都配置,不管是大盘股还是中小盘股的上涨,都能为你带来超出市场的收益.

上证50ETF走势分析（一）

还是从最高点说起。日线和30分钟线高点显示的不一致，没关系，实际上是同一位置。

2021年2月18日的最高点4.019，到3月25日的低点3.351，是一条向下的线段。然后一个向上的线段到了4月6日的3.529，随后又向下跌至4月15日的3.308，再到4月26日的3.465，构成了一个中枢，区间是3.351到3.465。

后面一条线段比较有意思，从5月10日的3.284到5月27日的3.629这段。本来从3.284到5月17日的3.474是条向上的线段，随后一条向下的线段到5月24日的3.37，但是紧接着单独的一笔向上到了3.629，把前面的走势全给破坏了。这样从3.284到3.629就成了一条向上的线段。

之后就是中枢震荡，直到一个向上线段到了8月11日的3.255。如果这个向上线段到3.351之上才结束，那么从3.351开始就有9条线段，扩展成了日线中枢。但是3.255这个位置，刚好构成了之前中枢的三卖。因此从7月21日的3.37开始的是新走势，前面是一个30分钟的盘整。

在跌到8月27日的3.003的时候，把日线上4.019到到3.351这段对应的MACD绿柱子加起来，大于3.37到3.003这段对应的绿柱子。而3.255前后的两段，后段下跌力度也小于前段。那么这里会有一个转折，因为有了底背离。

随后的走势也验证了这个预期，从3.003一直上到了3.382。并且这段走势扩展成了日线级别。到12月28日的3.257，刚好9段，扩展成了日线级别的中枢，区间是3.083到3.255。

至此就是一个30分钟的盘整，加一个未完成的日线走势。

随后的走势有点复杂。一条向下的线段从3.257到22年1月6日的3.143，然后向上到1月13日的3.197。之后一笔下到了1月17日的3.08，本来如果没有后面的走势，那么就是从3.257到3.08的一条向下线段。

但从3.08开始，一个向上线段，到了1月20日的3.2，然后有一个向下的笔创了新低，到了1月28日的2.992。这就不好划分了。

如果3.257到3.08是一段，3.08到3.2是一段，那3.2到2.992这段孤零零的笔无处安放。因为它后面紧跟着一条向上的线段，跟谁都不合适。

如果说3.257到2.992是一条向下线段，似乎也不合适。中间3.2比3.197是创了新高的，原来向下的走势显然被打断了。

今天脑子有点不够用了，容我翻翻书再对这段走势进行分析。

              日更第164/200天

微习惯，不管多少，不管水不水，先日更起来

如何查看上证50ETF期权行情

50etf期权行情以标的物行情为基础，位于报价图的最上方，我们一般通过标的物选择合约方向，选好方向之后，再依据下方各合约的数据来选择不同价格的合约。50ETF期权的行情报价图又叫做T型报价图，T型报价图由标的物的行情、不同合约的报价组成。电脑端50ETF期权6月T型报价图手机端50ETF期权6月T型报价图图文来源于【财顺财经】上证50ETF期权的标的物为上证50ETF，所以上证50ETF的报价是影响各合约价格的根本因素，一般用于我们去判断合约方向。标的物的报价在T型报价图的上方，左边是50ETF的即时价格，右边是50ETF的K线图。T型报价图的下方是合约的报价，我们可以通过双击合约代码进入合约价格的k线图中。报价图中，左边的是认购合约，右边的认沽合约，从上往下依次是不同的执行价格，我们可以调整执行价格的排序，如果是由高到低，那左边依次是深度虚值期权到深度实值期权，右边依次是深度实值期权到深度虚值期权;如果是由低到高，则与前者相反。从左到右是一些列的数据，这些数据分为实时行情、比值指标、风险指标。1、实时行情由隐含波动率、买卖价格、最新价格、涨跌、持仓额等组成。相信后四者大家都很好理解，小编也不一一论述了，而第一个，隐含波动率是与合约的价格呈反比的，合约的权利金越低，隐含波动率越高，因为权利金越低的合约潜在的涨幅越大，隐含波动率其实还贯穿于比值指标、风险指标等，接下来就不论述了。2、比值行情主要有内在价值、时间价值、溢价率、杠杆比率等。内在价值：指的是马上执行期权可以获得的收益，由于亏损的状态可以放弃行权，所以内在价值最小为0。时间价值：即期权最新价格减去内在价值后的剩余值。溢价率：期权溢价率是指标的资产价格需要上涨多少百分比才可让看涨期权持有人达到盈亏平衡，或者还要下跌多少百分比才可让看跌期权持有者达到盈亏平衡的波动百分比。杠杆比率：真实杠杆率=期权收益率/标的期货收益率=成本杠杆率×Delta.3、风险指标DEITA值：Delta=期权价格变化/标的资产的价格变化。一般反应期权对标的物价格变化的敏感程度，期权价格越高。敏感程度也就越高，Delta值的绝对值也就越高。GAMMA值：反应Delta值的变动率，是Delta的一阶导数。Vega、theta、rho等指标因为不常用，所以在此就不一一论述了。实时行情就是各合约及时的价格、持仓数据等;比值指标有内在价值、时间价值等，这两者加起来就是权利金的价格，另外还有溢价率，杠杆比率等;风险指标常用的是DELTA和GAMMA，前者是权利金变化值除以标的物变化的值，后者是前者的一阶导数。这三类都有同一个数据，那就是隐含波动率，可见这个指标是非常重要的，隐含波动率代表着期权的不确定性，越高不确定性也越高。同时与其它指标也有很强的关联，比如说：权利金、内在价值、DELTA值都与其负相关。

上证指数上涨50ETF为什么下跌？

具体天数不清楚，但是我不用计算，就知道上涨和下跌的天数各占50%，其中，上涨日的平均涨幅略高于下跌日的平均跌幅。去除1%的交易费用，上涨日的平均涨幅略低于下跌日的平均跌幅。不信，您自己算一下。这个比率就是做短线的人为什么总体看，尤其是在5年以上的长周期看总是亏损的原因。

50ETF期权会发展的怎么样？

我国首个场内期权产品----上证50ETF期权至今已经上市运行了4年，进入2018年，期权市场规模开始快速增长，根据统计数据显示，上周期权日均成交量达到140.10万张，截止11月23日，期权持仓253.71万张，可以预见该品种期权市场的发展将会是非常好的，看好它发展的理由有如下三点：

1.期权的存在有助于提高定价效率，并通过价格信号实现资源优化配置，更好地发挥资本市场服务实体经济的功能。举个例子，就拿豆粕期权来说吧，原先现货商的套保可能只限于现货与期货之间的对冲，然而期货有存在着诸多自身的缺陷，比如说交割，保证金较高，这些问题往往会导致有时套保的效果不甚理想，现在有了期权以后，不仅可以花更少的钱给现货商的存货买“保险”，而且对于产品的定价也更接近商品本身的价值，很好地起到了服务实体经济的作用。

2.期权的存在便利了投资者风险管理，为投资者提供保险功能在内的多样化风险管理手段，这个便利其实已经在业内慢慢体现出来了，期权的最大优势就是可以用最少的成本锁定住对应标的资产的风险，原先的单边头寸往往会在逆势的行情中造成很大的损失，但现在，买入个认沽期权来保护多头单边头寸就能很好的实现风控，而风控的成本可能仅仅是一笔认沽期权的权利金，还是极其划算的。

3.期权可以有力地支持券商、基金公司等机构的产品创新，开发类国定收益等机构化产品，拓展其资本中介业务空间，优化其收入结构和抵御风险的能力。可以说，期权的出现很大程度上完善了资本运作的产业链，对于金融稳定发展也是会起到很大的作用的。

综上所述，期权产品为资本市场提供了独有的市场化风险转移功能，没有期权的资本市场，就如同没有保险的实体经济，社会风险分担无从实现，进而降低整体社会经济福利。

如果有对期权感兴趣的朋友，欢迎关注我，与我交流~~~

50ETF期权是什么意思？？怎么交易

温度热死了，咋搞呢？还不是要坚持。67