07年9月21光来自大量化基金净值
光大量化核心股票（基金代码360001，高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2007年9月21日单位净值为1.5606元
净值怎么计算
是按当时所持基金份数计算。
基金净值是怎么计算的?
基金资产总值减去按照国家有关规定可以在基金资产中扣除的费用后的价值。“每一单位基金资产净值”，是指计算日基金资产净值除以计算日基金单位总数后的价值。
【教你一招】为何股市大涨，产品净值却回撤？谈谈量化对冲与基差。
最近股市大涨，迎来近5年来的新高，许多投资者都兴奋雀跃。但是另一方面，因为指数大涨带动股指期货也纷纷疯涨，导致基差大幅收敛甚至反向扩大，部分采用了量化对冲策略的资管产品净值出现了波动甚至有一定程度的回撤。
招商财富权益投资
招商财富股票申购同类产品管理规模较大，管理规模峰值近100亿元，累计发行超过50只，收益表现突出、波动较低，具有与股债不同的另类收益特征。截至2020年6月末，首批产品成立以来平均年化收益率约为13.13%，今年以来平均年化收益率约7.28%，最大回撤1.05%（注：历史业绩仅供参考）。
招商财富专注于主动投资，权益投研团队运作经验丰富成熟，通过资产配置、策略配置、量化投资，为大型商业银行资管部及私人银行部、外资银行、大型信托公司、PE机构等多家机构客户提供主动投资管理服务，是值得机构投资者与高净值客户信赖的专业资产管理机构。
量化系列第三弹｜从2004到2020流水纪之乘风破浪的量化基金们
国内的量化市场正式开始自2010年始，第一阶段中间经历了2010到2012年的无风险套利，2012年到2014年小盘股行情，只要稍微暴露一下风格即可赚钱，2013-2014年很多股票量化私募喜欢放杠杆进行操作。2014年12月份遇到大小盘风格切换，很多股票量化产品都出现了集体回撤，杠杆比较高的还爆仓，这也算股票量化产品遇到的第一次“黑天鹅”。2014年底卒。第二阶段2016年各家量化机构开始重视更加精细化的的多因子数学模型，2017年下半年某些投顾非常默契的开始陆续转向基于量价为主的高频策略，再到2018年机器学习开始走入视野。
净值计算公式怎么算？
基金单位净值，单位净值即每一基金份额的资产净值，是反映基金业绩的指标，也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为：单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。
由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日都会变化，与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，约自18：00-21：00陆续公布。
基金累计净值＝单位净值+基金成立以来累计分红之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，更准确地体现基金的真实业绩水平
基金净值的计算方法？
净值的意思就相当于每一份价值多少钱。比如说净值是1.32元，就相当于每一份基金目前的价值是1.32元，如果你是在认购期买的，那么当初你买的时候的净值就是1元，现在卖掉的话（即赎回）就会按照1.32元进行交易，扣除你原来购买的成本，相当于每一块钱赚了0.32元，相当于有32%的收益。 你现在是负的3.3，我查了一下，这3.3是说今年以来一共亏了3.3%。你是今年2月20日买的，相当于认购，也就是成本为1元每份，目前的净值是0.9670，也就是说，现在卖掉的话，每一份只有0.967元，亏的。算下成本，十万的手续费为1500+500=2000元，你的份额是100000/（1+1.5%）=98522.17份，赎回后有95270.94元，扣除赎回费476.35后还有94794.59元。 所以，不要盲目的去购买基金，尤其是某些银行员工，为了完成任务，根本不管客户死活。瞎推荐，今年这样的行情还能推荐股票型基金的，还是个QD产品的，这样的客户经理真的要有个戒心的。希望引以为戒。
上半年超额收益宽德称王？仅一家量化私募能战胜……
2023年上半年结束，回望过去一年发现，量化私募悄然间已走过超额爆发、超额回撤、震荡低迷的小周期，伴随着市场活跃度回升，近期超额收益明显回暖。
在这过程中，私募排排网持续追踪着量化私募的表现，我们看到不少量化私募始终对自己保持着高要求，持续开发和丰富底层因子，提升策略迭代效率以及加深对市场的理解，在投资组合层面持续优化模型，挖掘培养优秀人才。
在这个节点看，量化私募上半年收益表现如何？笔者梳理了量化多头及其细分策略产品2023年上半年收益和超额收益表现。
从私募排排网的私募策略指数来看，受益于主要股指6月的上涨，量化多头产品6月份整体收正，其中以中证1000指增表现最佳。
拉长时间维度看，私募中证1000指增各阶段的整体绝对收益表现都较为可观；产品线拥挤、竞争较为激烈的中证500指增次之；量化选股居于第三，从近几个月表现看极为接近中证500指增。
超额收益方面，根据私募排排网统计，截至6月末，产品规模在500万以上，在私募排排网有相关业绩披露的量化多头产品中：
50只产品取得了***%以上的超额收益；
110只产品取得了10%-15%的超额收益；
超过650只产品取得了0-10%的超额收益。
细分策略的整体超额收益表现，笔者整理如下：
作为量化私募核心竞争赛道的中证500指增，尽管产品数量最多，但6月份正超额占比达99.21%、上半年正超额占比达95.24%，均为量化多头细分策略中最高，竞争的良性部分有所体现。
而近年来量化私募越来越重视的中证1000指增，6月份正超额占比达96.99%、上半年正超额占比达94.57%，直追中证500指增；同时上半年平均超额还要略高于中证500指增。
产品数量仅次于中证500指增的量化选股策略，尽管6月和上半年正超额收益占比均不及90%，业绩分化偏大，但6月平均超额紧追两大指增，上半年平均超额6.91%实现反超。
为提供更具价值的数据参考，私募排排网在量化私募布*较多的中证500指增、中证1000指增和量化选股策略中，筛选出私募管理规模在50亿以上、近一个月有业绩显示且2023年上半年超额收益居前的产品，推出头部量化私募量化多头策略产品榜。
中证500指增方面，上榜的产品上半年超额收益基本位于***%~***%区间，上榜产品上半年收益均在***%以上。
思晔投资旗下产品以***%的超额收益雄踞榜首，而宽德私募旗下产品则以***%的超额收益紧随其后斩获亚军，两家的产品与后面拉开一定差距。
私募排排网资料显示，思晔投资成立于2013年5月，投研团队背景多元化，汇集归国金融、科技人才以及国内资深投研团队。公司坚持投研驱动发展的道路，专注于中国市场股票、债券以及前沿衍生品的研究及投资，采用前沿的投资方法，通过系统化基本面分析，跨资产配置，以期望实现风险可控的可观回报。
思晔投资创始人张晔是美国哥伦比亚大学运筹学硕士，回国前曾先后就职于美银美林证券、法国兴业银行、英国巴克莱资本等国际金融机构，擅长全球市场波动率套利策略以及基于人工智能技术应用的趋势跟踪交易。张晔还创立了另一家私募公司叫做上海象限资产，管理规模也在50亿以上。
中证1000指增方面，上榜的产品上半年超额收益都在***%以上，从绝对收益角度看，上榜门槛还高于中证500指增。
上榜产品基本是百亿量化旗下，宽德私募、佳期投资和稳博投资三家百亿量化产品斩获榜单前三。宽德私募旗下产品以***%的超额收益夺得冠军，与榜后拉开***%以上的差距。
私募排排网资料显示，宽德私募是一家创新型的私募基金机构，于2014年初由华尔街资深人士在珠海创建，并在北京设有研发中心，以高频交易起步，侧重于股票、期货、期权等多品种多策略大容量的量化私募。
宽德私募现实控人徐御之于2013年加入公司，从实习生一路成长为公司合伙人、首席投资官。徐御之毕业于中国人民大学数学系，曾多次获得国家奖学金，并公派至加拿大滑铁卢大学进行高性能计算科研；他拥有超过9年中国金融市场一线量化交易经验。
除宽德私募以外，佳期投资、稳博投资、茂源量化和九坤投资四家百亿量化旗下中证1000指增产品也在上半年录得***%以上的超额收益，***%以上的绝对收益。
量化选股上榜的产品业绩分化相对更大，首尾差在14%以上，上榜产品上半年超额收益均在***%以上，整体绝对收益表现也好于中证500指增榜单。
宽德私募、思勰投资和龙旗科技三家的产品斩获榜单前三。其中宽德私募旗下产品以***%的超额收益夺得冠军，与榜后拉开***%以上的差距；亚军思勰投资上半年超额也有***%，与榜后差距在***%以上。
私募排排网资料显示，思勰投资是一家专注于投资二级市场高流动性资产（股票、期货）的量化对冲基金公司。公司创始合伙人均来自海内外顶级对冲基金和投资银行，曾任职于量化策略研究和交易系统开发部门。团队人员来自国内顶尖基金公司和海外顶级高校。
宽德私募此次表现格外引人注目，双榜夺冠，一榜亚军，或许可以看作是他们整体量化多头产品模型过硬的Alpha能力的多方位表现。
前不久，就量化私募在全市场量化选股产品线的布*，私募排排网曾采访过这次在榜单中同样有优秀表现的世纪前沿。
世纪前沿当时就向私募排排网表示，无论是量化选股还是指增产品，这些量化多头策略产品线的底层模型框架是相通的，产品线差异化主要是满足不同投资者的风险偏好，本质是在同一套模型基础上通过不同的参数组合，做不同的选股限制，以及选择是否采取对冲策略等构建产品线。
由此可见，在不断迭代量化多头产品模型的路上，量化私募是有能力在多个不同的赛道保持超额收益竞争力的，投资者也可以根据自己的风险偏好来选择适合自己的产品线。
规则说明
【排名数据来源】：私募排排网。
【收益计算说明】：由于私募基金净值披露时间点不同，榜单统计的时间段、起始计算净值会有差异。我司将当月6日至次月5日（包括次月5日）作为一个统计周期，使用该周期中最靠近月底净值作为截止计算净值，以起始计算净值和截止计算净值的两个净值数据来进行统计排名。若有两个净值距离月底一样近，则取时间靠前者。若期间有分红、拆分情况发生，则使用分红再投资后累计净值计算收益率。
【数据阶段性说明】：私募排排网收录的数据均带有周期性，不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证，不作为私募管理机构之间的长期能力对比。
【排行说明】：根据管理人最新报送信息，取截至排行当月的净值且产品业绩披露标识为A的基金参与排名。当月榜单将在次月公布，具体公布日期将根据实际情况为准。
【风险揭示】：投资有风险，本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险，认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件，充分认识产品的风险收益特征，并根据自身情况做出投资决策，对投资决策自负盈亏。
150153基金净值怎么算
基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。基金净值=总资产/基金份额基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。2、未上市的股票以其成本价计算。3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。
谁知道基金净值是怎么算的？
通俗点讲就是基金资产总值除以基金总份额就是基金净值，因为基金持有的资产多为股票债券在交易时段一直处于变动状态，所以基金交易都是未价交易，投资者提交申购申请，等当天交易结束后，计算出基金持有资产的总市值除以他的总份额得出交易价格也就是基金净值。赎回也是一样的。如有帮助希望采纳时好评选上原创，谢谢支持！